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Spread Trading

Strategie non automatizzate sul forex.
andrea
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Re: Spread Trading

Messaggio da andrea » ven dic 09, 2016 12:32 pm

achab ha scritto:
Quindi, fammi capire: la strategia è tradare solo le correlazioni negative? Ovvero, se la correlazione è superiore a -0.90 si presume che, prima o poi, torni a scendere verso lo zero.
Io si, trado solo le negative

Per il set dell'indicatore, puoi vedere al post numero 1, c'è a schermata con il suo set

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achab
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Re: Spread Trading

Messaggio da achab » ven dic 09, 2016 12:54 pm

positiveday ha scritto:
andrea ha scritto:Ma sei entrato quando ancora non c'è stato alcun segnale però!
Ah, giusto un ulteriore dettaglio.
L'indicatore in questione, mostra una curva dell'andamento del "sintetico", la riga blu che non segue di fatto l'andamento di EURCHF, nel tuo esempio.
Il motivo è che sbaglia il calcolo per generare la curva.
Cioè su coppie a correlazione inversa non si può fare una divisione secca di un pair per l'altro come è fatto nell'indicatore :

Codice: Seleziona tutto

ExtMapBuffer1[i]=Close[i]/iClose(Symbol2,NULL,iShift2);
Ma deve essere fatto l'inverso di una delle due :

Codice: Seleziona tutto

ExtMapBuffer1[i]=Close[i]/ ( 1.0 / iClose(Symbol2,Period(),iShift2));
Se lo si fa allora la riga dell'andamento del "sintetico" segue veramente l'andamento del sintetico ( EURCHF ) e non indica il "suo" sintetico a correlazione diretta.
:(
Ecco la differenza tra l'indicatore postato alla pagina uno:
Screenshot 2016-12-09 13.48.21.png
e quello con la modifica di Positiveday (più schiacciato):
Screenshot 2016-12-09 13.48.29.png
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Re: Spread Trading

Messaggio da positiveday » ven dic 09, 2016 1:15 pm

achab ha scritto: Ecco la differenza tra l'indicatore postato alla pagina uno: Screenshot 2016-12-09 13.48.21.png
e quello con la modifica di Positiveday (più schiacciato): Screenshot 2016-12-09 13.48.29.png
Haha, mannò dai la differenza è minima.
:D
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Re: Spread Trading

Messaggio da positiveday » ven dic 09, 2016 1:31 pm

Sopra quello modificato, sotto quello originale.
EURUSDH1.png
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Re: Spread Trading

Messaggio da positiveday » ven dic 09, 2016 1:33 pm

Bande di Bollinger con gli stessi settaggi dell'indicatore su EURCHF H1.
EURCHFH1.png
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Re: Spread Trading

Messaggio da andrea » ven dic 09, 2016 1:42 pm

...meno male che non l'ho codificato io :lol: :lol: :lol:

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Re: Spread Trading

Messaggio da positiveday » ven dic 09, 2016 2:35 pm

Quindi, tirando le somme.
Se si tiene in considerazione l'indicatore in oggetto (corretto) ed il segnale delle bande che genera su un grafico EURUSD e comparato con USDCHF il segnale genrato è identico a quello delle bande di Bollinger messe su EURCHF.
Cioè si stanno tradando i rimbalzi di EURCHF sulle Bande di Bollinger.
:D
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Re: Spread Trading

Messaggio da andrea » ven dic 09, 2016 2:49 pm

Beh col forex è così. Chi può, può tradare indici e / o azioni (o anche commodities, etc...)

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Re: Spread Trading

Messaggio da andrea » ven dic 09, 2016 3:35 pm

Io ho fatto la modifica del codice come da te modificato carlo, però non riesco a visualizzare il grafico per colpa di quella linea tratteggiata.... si può eliminare?

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Re: Spread Trading

Messaggio da positiveday » ven dic 09, 2016 3:49 pm

andrea ha scritto:Io ho fatto la modifica del codice come da te modificato carlo, però non riesco a visualizzare il grafico per colpa di quella linea tratteggiata.... si può eliminare?
Si ti posto una versione con una variabile esterna in più per la correlazione inversa come nel caso in oggetto.
:)
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