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Spread Trading

Strategie non automatizzate sul forex.
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positiveday
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Re: Spread Trading

Messaggio da positiveday » lun dic 12, 2016 5:49 pm

Haha, sono stordito, haha.
:D
http://widgets.myfxbook.com/widget?id=1 ... &color=red
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andrea
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Re: Spread Trading

Messaggio da andrea » mar dic 13, 2016 2:42 pm

positiveday ha scritto:Ad esempio, parrebbe che a D1 AUDCAD e e GBPUSD abbiano una correlazione negativa di -0.82, abbastanza buona.
Carlo non riesco a "leggere" l'output dell'ea...
Come deve essere "decifrato"?

Grazie
Andrea

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achab
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Re: Spread Trading

Messaggio da achab » sab mag 20, 2017 7:49 am

Si direbbe un'interessante discussione troncata sul più bello, ovvero conclusa con un nulla di fatto. Magari no.

Vorrei aggiungere due elementi, non nuovi, ma - mi auguro - utili a ri-alimentare questa discussione.

Primo:
A questa URL di mql5.com si trova una vecchia spiegazione di come si può programmare un EA al fine di fare un BT su più di una coppia (nel caso specifico due).
E' un codice già obsoleto?

Secondo:
Se EURUSD correlato ad USDCHF "restituisce" il sintetico EURCHF, perché non aggiungere qualche altro elemento di comparazione (ovvero di correlazione)?

In altre parole, trovare dei disallineamenti di correlazione su diverse coppie, usandole per "cercare delle conferme", magari storiche e calcolando, così, anche il rischio (inteso come drawdown).
Giusto per creare una connessione anche solo logica, in questo Thread (dal nome Phantom 6 System) si correlano due gruppi di coppie, i c.d. Phantom Buys (GBPUSD, USDCHF e EURJPY) ed i Phantom Sells (GBPCHF, CHFJPY e EURCHF).
A tal proposito, i Forward Test stanno andando avanti, ma senza soddisfazioni tali da essere reputati interessanti, almeno per il momento.

Unica nota di valore, ho selezionato un EA un po' più complesso, anche se basato sullo stesso criterio ma che usa 14 diversi cross e l'ho messo in real: quando becca il trend, va tutto liscio come l'olio, quando lo sbaglia, si becca dei DD davvero importanti. Ovviamente anche qui il Broker fa una certa e bella differenza: alcuni conti sono visibilmente peggiori di altri (per es. Alpari ECN è da preferire al conto Classic).

Sarei davvero curioso di usare un EA che possa backtestare più coppie, anche se - magari - basato sul MACD.

Sperando di aver contribuito positivamente, auguro una buona giornata a tutti.
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achab
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Re: Spread Trading

Messaggio da achab » lun mag 29, 2017 1:37 pm

positiveday ha scritto:
sab dic 10, 2016 9:40 am
Aggiungo un'altra informazione circa lo spread trading.
Perchè certi trader hanno maggiori successi nello spread trading, ad esempio su EURUSD e USDCHF, rispetto al trading sulle singole coppie?
Il motivo non è semplice, ma interessante.
Le coppie principali, EURUSD o GBPUSD ad esempio, soffrono dei movimenti falsi dovuti a news, a stoploss hunting cioè ai maneggiamenti dei big player.
Tradando EURUSD e USDCHF si sta facendo trading su EURCHF, tradando su EURUSD e GBPUSD, si trada in realtà su EURGBP ed i cross sono molto meno influenzati dai fattori di sopra, molto spesso determinati movimenti avvengono su entrambe le coppie principali riducendo quindi l'estensione degli swing sui cross relativi.
Questo rende il trading più facile e prevedibile sui cross rispetto ai pair.
Parere personale ovviamente.
:D
Avrei una domanda, allora:
Un TS che apre le seguenti cinque posizioni:
Buy EURUSD
Sell USDJPY
Sell EURJPY
Sell AUDUSD
Sell NZDUSD

in sostanza non fa altro che aprire solo due posizioni:
Buy AUDJPY
Buy NZDJPY

Infatti, secondo quanto si apprende da quanto scritto in questo thread, delle 5 posizioni si fa questo ragionamento:
sell EURJPY
buy EURUSD
equivale ad un sell USDJPY

sell USDJPY
sell NZDUSD
equivale a sell NZDJPY

e sell AUDUSD rimane tale.

Quindi rimangono:
Sell USDJPY
Sell NZDJPY
Sell AUDUSD

Ma poiché un sell USDJPY ed un sell AUDUSD equivale ad aprire Buy AUDJPY, di tutte le 5 posizioni basta aprirne due:
Buy AUD JPY
Buy NZD JPY

Ho capito bene?
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gravio
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Re: Spread Trading

Messaggio da gravio » mar ago 08, 2017 11:47 am

achab ha scritto:
lun mag 29, 2017 1:37 pm
positiveday ha scritto:
sab dic 10, 2016 9:40 am
Aggiungo un'altra informazione circa lo spread trading.
Perchè certi trader hanno maggiori successi nello spread trading, ad esempio su EURUSD e USDCHF, rispetto al trading sulle singole coppie?
Il motivo non è semplice, ma interessante.
Le coppie principali, EURUSD o GBPUSD ad esempio, soffrono dei movimenti falsi dovuti a news, a stoploss hunting cioè ai maneggiamenti dei big player.
Tradando EURUSD e USDCHF si sta facendo trading su EURCHF, tradando su EURUSD e GBPUSD, si trada in realtà su EURGBP ed i cross sono molto meno influenzati dai fattori di sopra, molto spesso determinati movimenti avvengono su entrambe le coppie principali riducendo quindi l'estensione degli swing sui cross relativi.
Questo rende il trading più facile e prevedibile sui cross rispetto ai pair.
Parere personale ovviamente.
:D
Avrei una domanda, allora:
Un TS che apre le seguenti cinque posizioni:
Buy EURUSD
Sell USDJPY
Sell EURJPY
Sell AUDUSD
Sell NZDUSD

in sostanza non fa altro che aprire solo due posizioni:
Buy AUDJPY
Buy NZDJPY

Infatti, secondo quanto si apprende da quanto scritto in questo thread, delle 5 posizioni si fa questo ragionamento:
sell EURJPY
buy EURUSD
equivale ad un sell USDJPY

sell USDJPY
sell NZDUSD
equivale a sell NZDJPY

e sell AUDUSD rimane tale.

Quindi rimangono:
Sell USDJPY
Sell NZDJPY
Sell AUDUSD

Ma poiché un sell USDJPY ed un sell AUDUSD equivale ad aprire Buy AUDJPY, di tutte le 5 posizioni basta aprirne due:
Buy AUD JPY
Buy NZD JPY

Ho capito bene?
stavo riflettendoci anche io da un po', diciamo per colpa di quel tread diciamo troppo speranzoso su forexup, sempre inerente aperture su piu' coppie, mi sono fatto un semplice foglio di calcolo per capire, le aperture le puoi si' semplificare, ma dipende dalle size in gioco
allego un indi di provenienza FF, calcola l'equity su piu' coppie, se c'è qualche coder in giro, sarebbe cosa gradita se si potesse aggiungere al codice
la possibilita' di operare non con solo tre coppie ma qualcuna di piu', grazie
3PairHedgeProfit (1).mq4
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