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Come testare la validità di un singolo indicatore?

Parliamo di analisi tecnica, delle teorie, proponiamo e discutiamo indicatori tecnici e altri.
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Pocione
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Come testare la validità di un singolo indicatore?

Messaggio da Pocione » dom nov 20, 2016 10:55 am

E' una domanda che mi pongo da un po' di tempo: come testare in modo oggettivo la validità statistica di un singolo indicatore per Metatrader 4?
Oppure, se preferite, esiste un indicatore per MT4 che mi di un vantaggio statistico? Un indicatore che dia più segnali profittevoli, che segnali perdenti?

Preciso la problematica con un esempio pratico: supponiamo che io voglia valutare la validità dell' RSI (14) sui cambi principali (quelli del Dollaro americano, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD e NZD/USD) per alcuni dei più comuni timeframe disponibili sulla piattaforma (ad esempio M5, M15, H1, H4, D1) usando una quantità di fissa di capitale per ogni trade (ad esempio 0,1 lotti). Supponiamo anche che io consideri i seguenti classici segnali: entro LONG quando l'indicatore risale sopra il livello 30 e vado SHORT quando scende sotto 70. A questo punto come imposto il take profit e lo stop loss?
Immagino che, per fare una valutazione statistica, dovrò mantenere un rapporto rischio/rendimento = 1, per cui Tp = SL = 1, ma come li definisco?
Scelgo un ammontare fisso di pips, ad esempio TP = SL = 20 pips, oppure un valore variabile basato su un altro indicatore come TP = SL = ATR(14), oppure ancora semplicemente chiudo ed inverto la posizione al presentarsi di un segnale opposto (apro un BUY quando risale sopra il valore di 30, chiudo il BUY quando scende sotto 70 ed apro un SELL e così via)?

Esiste, in letteratura, qualcuno che sia già preso la briga di fare queste analisi e le abbia pubblicate?

Esiste qualche indicatore notoriamente più performante degli altri, che possa farmi da punto di partenza?

E' opportuno considerare anche indicatori non classici, ovvero non presenti di default in piattaforma, come, ad esempio, il Supertrend?

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positiveday
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Re: Come testare la validità di un singolo indicatore?

Messaggio da positiveday » dom nov 20, 2016 12:16 pm

Ecco, la mia contro domanda è invece : cosa è la "validità" di un indicatore?

Miti da sfatare :

1 - Un indicatore non è una "black box".
Nonostante molti trader le considerino delle "black box" i calcoli che stanno dietro un qualsiasi indicatore sono sempre molto banali.
Quindi la validità statistica di un indicatore è il 100% sempre. Perchè applicando i calcoli dell'indicatore al prezzo si ottiene sempre il risultato del calcolo stesso.
Cioè un indicatore non indica NULLA se non il risultato del suo calcoletto applicato alle barre precedenti, quindi è sempre valido al 100%.
Da questa osservazione si evince che è decisamente improbabile che un indicatore abbia una decente capacità predittiva del prezzo a venire.
Cioè se bastassero 4 conti per prevedere il prezzo di domani di EURUSD allora il Forex sarebbe un mercato win-win (ed allora non si capisce chi ci mette i soldi ... ).

2 - Molti indicatori indicano sempre la stessa cosa.
Nel momento in cui mi guardo "indietro" e suppongo che "quando il prezzo scende per troppo" poi debba risalire sto facendo quello che fanno i vari RSI, CCI, DeMarker, Stochastico (WPR) e compagnia bella.
Nel momento in cui mi guardo "indietro" e vedo che il prezzo scende da un bel pò e tiro una linea in discesa sto facendo quello che fanno le varie Medie, SuperTrend e compagnia bella.

3 - Più indicatori impiego e meno trado
Ogni indicatore genera dei "segnali" di trading, più indicatori dello stesso tipo metto su un grafico e più saranno concordi nei segnali e più segnali avrò.
Più sono differenti e meno simili nella tipologia e meno segnali avrò.
Considerando che questi pochi segnali spesso non indicheranno necessariamente delle valide condizioni di predizione ma solo la casualità dell'indicazione sovrapposta.

4 - Qualsiasi oscillatore (RSI, CCI, DeMarker ecc. ecc.) se ne frega dell'ampiezza del segnale in ingresso.
Un RSI genera uno swing da 30 a 70 per oscillazioni di +- 5 pips come +- 200 pips, l'ampiezza è insignificante.
Avete mai visto un trader che su un banale RSI che indica ipercomprato, quando va in sell si prefigge un target commensurato con lo swing che ha generato la situazione di ipercomprato?
Cioè se da 30 a 70 magari il prezzo si è mosso in su di 30 pips, vi pare che il target prefissato dopo che il prezzo è salito oltre e l'indicatore ritocca 70 ed aprono il sell si pongano i 30 pips di target?
Mannò, vanno a prendere l'ATR o altre furberie. Ma se entri su un segnale che è stato creato da uno swing di 30 pips, quello è il target che se ti va di coso ti dovresti attendere (sempre che il prezzo vada in orizzontale mediamente ...)

5 - Un qualsiasi indicatore finchè avrà come variabile di ingresso il "periodo" è intrinsecamente stupido.
Il prezzo si muove ciclicamente, cioè sale e scende, non è mai una linea che se ne va.
Questo è vero, ma la ciclicità e variabile, giornalmente, settimanalmente, mensilmente annualmente.
Pensare di inchiodare un qualsiasi movimento di prezzo in un ciclo di "n" periodi è da ingenui.
Se gli indicatori non si basassero su calcoletti della serva almeno dovrebbero avere la capacità di cambiare il loro periodo da soli.
Pensare di avere un "valore" miracoloso "giusto" per un periodo di un indicatore e poi farci un BT di anni è a dir poco ridicolo.

Mie valutazioni assolutamente personali e direi fuori dal "coro" a dir poco .... :lol:
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Pocione
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Re: Come testare la validità di un singolo indicatore?

Messaggio da Pocione » dom nov 20, 2016 3:06 pm

Risposta molto interessante, da esperto, penso che dovrò rileggerla diverse volte per capirne tutte le implicazioni.

In ogni caso, grazie Positiveday! ;)


P.S.: infatti io ho sempre tradato senza indicatori; mi chiedevo se non ero uno stupido che si complicava inutilmente la vita, quando c'erano soluzioni statistiche semplici a portata di mano.

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positiveday
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Re: Come testare la validità di un singolo indicatore?

Messaggio da positiveday » dom nov 20, 2016 3:20 pm

Poi c'è un fattore che invece va a favore degli indicatori.
Quanti più trader "credono" nello stesso momento al segnale di un indicatore tanto più il segnale diventa valido.
Se tutti nel mercato aspettano ad aprire un sell quando l'RSI a 14 periodi H1 indica ipercomprato e tutti quando lo indica vanno in sell, non significa che l'RSI abbia capacità predittive, piuttosto che tutti gli credono ed agiscono nello stesso modo.
La stessa cosa vale per i livelli di fibonacci, la gente li usa e spesso su quei livelli succede qualcosa. Non perchè il prezzo si muova sui livelli di Fibonacci (anche perchè poi quando si va a chiedere da che punto a che punto si applica lo swing principale si va sulle opinioni da bar) ma perchè tanta gente li vede e da peso a quei numeri.
:)

Perchè ce l'ho con cose tipo Strategy Quant? Perchè illude la gente che frullando il "giusto" numero di indicatori coi "giusti" settings si possa ottenere un trading system profittevole.
Certo, finchè il ciclo del mercato non cambia e sono necessari nuovi settings. Forse domani, forse tra una settimana, forse già ieri.
Cioè ottimizzo su dati passati nella speranza che il ciclo del mercato nel futuro assomigli il più possibile a quello passato, magari funziona.
Sono sistemi a cui manca l'auto adattività in toto.
:D
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Re: Come testare la validità di un singolo indicatore?

Messaggio da gravio » dom nov 20, 2016 3:32 pm

positiveday ha scritto: Perchè ce l'ho con cose tipo Strategy Quant? Perchè illude la gente che frullando il "giusto" numero di indicatori coi "giusti" settings si possa ottenere un trading system profittevole.
Certo, finchè il ciclo del mercato non cambia e sono necessari nuovi settings. Forse domani, forse tra una settimana, forse già ieri.
Cioè ottimizzo su dati passati nella speranza che il ciclo del mercato nel futuro assomigli il più possibile a quello passato, magari funziona.
Sono sistemi a cui manca l'auto adattività in toto.
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se ricordo bene mi sembra che Umbertosm (fu trading-team) , utilizzi proprio quel programma, e lasci girare gli EA fino a quando performano in linea con i BT, poi procede alla riottimizzazione, a dir suo guadagnano

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positiveday
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Re: Come testare la validità di un singolo indicatore?

Messaggio da positiveday » dom nov 20, 2016 3:35 pm

gravio ha scritto:se ricordo bene mi sembra che Umbertosm (fu trading-team) , utilizzi proprio quel programma, e lasci girare gli EA fino a quando performano in linea con i BT, poi procede alla riottimizzazione, a dir suo guadagnano
Sisi, per chi percepisce guadagni dalla vendita delle licenze di StrategyQuant è sicuramente tutto ottimo.
Poi io credo agli statement di MyFxBook e mi sembra che siano merce carente nel mondo di StrategyQuant.
:D
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Re: Come testare la validità di un singolo indicatore?

Messaggio da gravio » dom nov 20, 2016 3:39 pm

positiveday ha scritto:
gravio ha scritto:se ricordo bene mi sembra che Umbertosm (fu trading-team) , utilizzi proprio quel programma, e lasci girare gli EA fino a quando performano in linea con i BT, poi procede alla riottimizzazione, a dir suo guadagnano
Sisi, per chi percepisce guadagni dalla vendita delle licenze di StrategyQuant è sicuramente tutto ottimo.
Poi io credo agli statement di MyFxBook e mi sembra che siano merce carente nel mondo di StrategyQuant.
:D
come sei malizioso, poi mi sembrava che ti desse anche la possibilita' di provarlo "educato", in effetti lo avevo scritto e poi cancellato,
mai visti risultati

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positiveday
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Re: Come testare la validità di un singolo indicatore?

Messaggio da positiveday » dom nov 20, 2016 3:45 pm

gravio ha scritto:come sei malizioso, poi mi sembrava che ti desse anche la possibilita' di provarlo "educato", in effetti lo avevo scritto e poi cancellato, mai visti risultati
Ecco, mai visti i risultati, questo è un fatto.
:mrgreen:
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achab
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Re: Come testare la validità di un singolo indicatore?

Messaggio da achab » lun nov 21, 2016 9:13 am

In effetti l'idea di un centrifugatore (non frullatore, onde mantenere quanto più intatte possibili le capacità nutrizionali :) ed, in questo esempio, di performance) anche a me ha interessato, ma poi - grazie alla scuola di Positiveday - sono riuscito a vedere le cose sotto la luce diversa ed in una prospettiva più corretta. Concordo che non trovasi statement attestante performance interessanti, questo per due motivi principali:
1) Non ci sono performance interessanti
2) Ci sono ma vengono tenute private

Questo concetto vale anche per un eventuale TS che realmente sia una panacea per chi l'avesse trovato: se foste così bravi o fortunati (o entrambe le cose), una volta capito quanto vale, davvero lo condividereste?

E se si, a che limitate condizioni?
May the green pips be with us. Always!
/achab

Alcuni dei miei conti? Clicca qui.

paolosurf72
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Iscritto il: lun giu 06, 2016 8:50 am

Re: Come testare la validità di un singolo indicatore?

Messaggio da paolosurf72 » mar nov 22, 2016 1:33 am

Ciao a tutti
nonostante l'assenza tempo permettendo vi leggo e ogni tanto mi faccio vivo...
Strategy Quant l'ho usato molto e nonostante sia stato interessantissimo il fatto stesso di averlo studiato, devo dire che:
1- è pieno di bug
2- rischio di overfitting elevatissimo
3- al di sotto di TF H1 le strategie che si trovano sono dei bluff
4- le strategie spesso degenerano alla velocità del suono con periodi di stagnazione veramente elevati
Devo dire che non ho neanche mai visto qualcuno bruciare il conto utilizzando una startegia di SQ...già questo è tanto... ma
di fatto siamo qui per investire e guadagnare e se uno strumento che compro e pago non mi garantisce un certo ritorno
neanche per ammortizzare la spesa sostenuta per averlo , significa che il gioco non vale la candela...
cioè di fatto ad oggi non consiglierei a nessuno di comprarlo...Forse lo farei studiare soltanto per far capire alcuni concetti
che ritengo trasversali e abbastanza importanti in tutti i trading system...punto

sotto , come vedete alcune delle STR che ho creato con SQ che "zoppicando" ancora si salvicchiano da circa un anno ,
ciao a tutti e buon trading
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