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Backtest Tick Data Suite: differenza tra conto USD ed EUR

Di tutto un po' su Metatrader.
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achab
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Backtest Tick Data Suite: differenza tra conto USD ed EUR

Messaggio da achab » sab lug 16, 2016 6:34 pm

Come molti sanno la "Suite" di Birt è un ottimo modo per avere backtest affidabili poiché, tra le altre tante interessanti opzioni, può usare i tick con spread variabile che rendono i risultati attendibili "al 99%" (è proprio questa cifra che viene stampata sui grafici).

In realtà è una valutazione eccessiva, questa "Tick Data Suite" non è così precisa, benché sicuramente di gran lunga migliore di altri metodi "tradizionali" (Metatrader con dati scaricati da Alpari che, nel migliore dei casi, si basano su barre M1).

Oggi scrivo per un dubbio che mi lascia incuriosito e che vorrei condividere con chi ne sa più di me: risultati ottenuti su un conto USD differiscono dal conto EUR.
Detta così sembra banale, ma nonostante abbia impostato il costo delle commissioni di EUR ed USD (rispettivamente 9 e 10), il backtest sul conto USD based frigge, quello in EUR passa indenne ad arriva sino alla fine.

Quindi la mia domanda nasce spontanea: come valorizzare correttamente il campo "Commission in account currency" di CSV2FXT?
Io ho messo 9 a causa dell'odierno rapporto EUR/USD, ma lo stesso BT fatto 3 anni fa godeva di solo 7.5 Euro in questo campo. :?:

Insomma, mi vengono dei dubbi in una materia che conosco poco e che vorrei approfondire.
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Re: Backtest Tick Data Suite: differenza tra conto USD ed EUR

Messaggio da positiveday » sab lug 16, 2016 10:10 pm

Cioè, il capitale iniziale in Euro o US$ non fa la differenza?
Gli Euro valgono di più, impieghi meno margine e non ti bruci tutto.
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Re: Backtest Tick Data Suite: differenza tra conto USD ed EUR

Messaggio da achab » dom lug 17, 2016 8:15 am

Ok, certamente.
Ma, quindi, per avere dei BT comparabili se non identici, di quanto dovrei modificare i tre parametri (Balance, Rischio in % e Chiusura della griglia in % sul balance)?

Ho appena provato con un 10% di differenza, ma il risultato non è cambiato. :?
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Re: Backtest Tick Data Suite: differenza tra conto USD ed EUR

Messaggio da positiveday » dom lug 17, 2016 8:35 am

Ti stai addentrando in un terreno inesplorato.
Anche perché io lo so che stai facendo i backtest su XAUUSD (ovviamente, ehehe) e qui le cose si complicano ulteriormente.
Intanto il rapporto EUR su USD è anche andato a 1,6 negi anni, quindi un 10% significa poco.
Poi, e qui c'è il grosso problema, è che facendo un backtest su XAUUSD in Euro la domanda è .... MT4 durante il backtest SA quanto vale un Euro rispetto al Dollaro USA?

Cioè tradi su XAUUSD che ha il suo andamento, ma sarebbe necessaria anche la coppia di conversione EURUSD per il calcolo corretto del margine richiesto al trading nell'esecuzione del backtest.
Cioè negli anni XAUUSD cambia rapporto e cambia rapporto anche EURUSD, ma il tester parte solo con un file .fxt di XAUUSD e gli basta ......
Quindi, a mio naso, fare un BT su XAUUSD in Euro non da risultati attendibili perché MT4 per me si prende il rapporto EURUSD di ORA e poi si fa tutto il BT ...
Se cosi non fosse ti chiederebbe anche lo stesso file storico (con la stesso timeframe) di EURUSD, sennò come diavolo fa a sapere X anni fa quanti Euro doveva impegnare per aprire una posizione su XAUUSD?
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Re: Backtest Tick Data Suite: differenza tra conto USD ed EUR

Messaggio da achab » dom lug 17, 2016 9:07 am

E lo sapevo! 8-)

Sapevo che il problema, apparentemente blando e banale, aveva un sub-strato per nulla trascurabile. Allora la mia conseguenza logica è che mi devo basare solo sui BT effettuati su conti USD based, così come eventuali forward test dovranno essere fatti esclusivamente con conti in valuta americana. Tutto quello che concerne l'Euro su XAU/USD è da mettere da parte, per il momento.

Grazie Carlo per avermi tolto questo fastidioso tarlo. :)
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