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Backtest: differenze risultati differenti build.-

Di tutto un po' su Metatrader.
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achab
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Backtest: differenze risultati differenti build.-

Messaggio da achab » mar giu 28, 2016 2:11 pm

Ciao a tutti,

ben trovati. Apro questo thread per chi fosse interessato ad approfondire il backtest di Metatrader.
Recentemente sto effettuando dei test ed ho notato una differenza "evidente", anche se al momento non sostanziale, tra i numeri che restituisce la build 765 e la 971.

La 765 (all'interno della "Suite" di Birt) viene usata per fare i backtest valorizzando lo spread variabile, con ticks di solito scaricati da Dukascopy, ma in questo esempio useremo lo stesso set di variabili in ambienti operativi che hanno parametri identici. Ma ciò nonostante, si denotano delle deviazioni.

Grafico build 971:
971.gif
Grafico build 765:
765.gif
Questo specifico BT inizia il 1° Gennaio 2015 e finisce il 17/06/2016 con balance iniziale di 10K e si conclude con i seguenti dati:
- build 971, Profitto 25,361.21, DD 64.05% e PF 1.21
- build 765, Profitto 21,189.24, DD 72.36% e PF 1.15

La differenza tra i profitti e del 15%, dato che non può essere tralasciato progettando una strategia solida.

A breve avrò altri dati da condividere.

Che i verdi pips siano sempre con noi.
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Re: Backtest: differenze risultati differenti build.-

Messaggio da positiveday » mar giu 28, 2016 8:18 pm

Mi sfugge (come sempre) qualcosa.
Stai usando IL MEDESIMO file .fxt per ENTRAMBI i backtest?
Se la risposta è SI la differenza è nello spread usato per il BT.
Mi sembra che fosse proprio un bug poi corretto nelle ultime build.
:)
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achab
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Re: Backtest: differenze risultati differenti build.-

Messaggio da achab » mer giu 29, 2016 2:03 pm

Mi sfugge (come sempre) qualcosa.
Sono io ad attraversare un momento "cupo", dove capisco meno del normale e tendo a non essere chiaro.
Stai usando IL MEDESIMO file .fxt per ENTRAMBI i backtest?
Non è mio costume copiare file creati da altre MT4, preferisco ricrearli usando lo stesso file setting da dare in pasto a CSV2FXT (versione 0.49), anche se questo necessita più tempo. Di solito uso sempre conti REAL anche per i BT, stessi conti che poi saranno utilizzati per il forward test: mi piace minimizzare le differenze (tra demo e REAL ci possono essere "fregature").

In questi giorni, oltre a stanchezza dovuta a varie ragioni, sono in fase di profonda variazione del portafoglio e, pertanto, i miei test non sono attendibili (anche perché attendo una risposta da Stefano): non sto attivando la mia procedura standard.
Mi sembra che fosse proprio un bug poi corretto nelle ultime build.
Quindi la build 765 non va più bene per qualsiasi BT?

Poi, dato il tuo necessario divorzio da FxPrimus, Exness parrebbe - al momento - l'unica alternativa. Salvo che non lo progettiamo di nuovo, da zero e con alcune necessarie differenze, che potrebbero renderlo broker independent.

La mia idea sarebbe fare un lavoro assieme, condividere quanto sappiamo e creare un EA del tutto nuovo ma che abbia le caratteristiche qui descritte, con i seguenti rischi e risultati (solo XAUUSD).

I profitti andrebbero divisi, ma la percentuale e le modalità sceglile insindacabilmente tu: io mi fido.

Alea iacta est. :)

A presto.
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Re: Backtest: differenze risultati differenti build.-

Messaggio da positiveday » mer giu 29, 2016 2:50 pm

achab ha scritto:Quindi la build 765 non va più bene per qualsiasi BT?
Io la 765 uso per i BT con TDS, quindi il problema dello spread del tester di MT4 non sussiste.
:)

Circa eventuali programmazioni di expert advisor li posso fare per lavoro.
Non mi metto in avventure che possono durare mesi senza essere retribuito, non ho la "forza" per permettermelo.
:D

Quindi passo la "palla" a qualche volonteroso programmatore o magari a qualche stregone di StrategyQuant, chissà che mettendo Dracula nel frullatore ne esca un frullato bevibile.
:lol:
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Re: Backtest: differenze risultati differenti build.-

Messaggio da achab » mer giu 29, 2016 3:09 pm

positiveday ha scritto:Io la 765 uso per i BT con TDS, quindi il problema dello spread del tester di MT4 non sussiste.
:)
Anche io uso TDS con la 765.
Circa eventuali programmazioni di expert advisor li posso fare per lavoro.
Non mi metto in avventure che possono durare mesi senza essere retribuito, non ho la "forza" per permettermelo.
:D
Lo sapevo già, ne avevamo parlato. Ma questo prima di Forexometro. Ed, In realtà, avevo in mente una cosa molto semplice, tanto per iniziare: un lavoro da poche ore. Se l'incipit avesse riscosso interesse (di risultati), si sarebbe passati alla fase 2 di 5: ragionare in termini di "lavoro".
Quindi passo la "palla" a qualche volonteroso programmatore o magari a qualche stregone di StrategyQuant, chissà che mettendo Dracula nel frullatore ne esca un frullato bevibile.
:lol:
Questo sembra un "uno-due" (ripassaggio veloce e smarcante), visti gli Europei che stiamo subendo.
:D

AAA Cercasi "volenteroso volontario esperto di StrategyQuant" o software similare!
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Re: Backtest: differenze risultati differenti build.-

Messaggio da achab » ven ott 06, 2017 2:09 pm

Il tempo passa ed i nodi vengono al pettine. Oppure no.

Dracula, ecco il suo nome, un EA che uso da anni - a fasi alterne - anche se è davvero scritto male e Positiveday me lo ha ripetuto tante, troppe volte. Ma laddove la logica spinge via, il cuore tira ed alla fine trovo sempre un motivo valido per tenerlo "acceso".

Per tranquillità l'avevo staccato durante tutta l'estate per stare "sereno", le vacanze sono importanti anche per la mente e la tensione accumulata.

Oggi ha chiuso di nuovo superando 10K USD di balance REAL (su FxPrimus ECN).
Il target del basket é 1.50% del balance.
Al momento sembra chiudere, in media, un basket ogni settimana solare.

Ecco le statistiche su FxBlue (PIN: 1234).
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Re: Backtest: differenze risultati differenti build.-

Messaggio da achab » mar ott 17, 2017 9:38 am

Basket Dracula chiuso di nuovo ieri, dopo 10 giorni di trading ed, a causa della volatilità sulla chiusura, il target è stato "solo" dell'1.2% circa.
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