Analisi delle trades.-

[achab]

Ciao a tutti.

Esiste un indicatore che analizzi le trade effettuate, divise per ticket e per cross? Sarei alla ricerca di un analizzatore che mi scriva su file i seguenti dati delle trades:
1) Slippage all'attivazione del pendente
2) Spread al posizionamento del pendente, all'attivazione del pendente, alla chiusura della trade
3) Pips (guadagnati o persi)
4) P/L
5) Slippage su TP o SL

Grazie e buona serata.

[positiveday]

Mah, c'è poco da "indicare" ....

1) Slippage all'attivazione del pendente

Esiste solo l'open price dell'ordine, salvo l'ea che ha inviato l'ordine nessuno può sapere quale fosse il prezzo originale richiesto.

2) Spread al posizionamento del pendente, all'attivazione del pendente, alla chiusura della trade

Men che meno. Lo spread si potrebbe riflettere sull'open price di un BuyStop (sapendo quale fosse il prezzo richiesto) ma non si sa nei fatti.
Altrettanto alla chiusura lo spread è ignoto.

3) Pips (guadagnati o persi)

Questo è facile, è un calcolo scemo cha fanno molti programmi di report.

4) P/L

Penso sia per Profit Loss, ma si vede facilmente.

5) Slippage su TP o SL

Vabbè questa è la differenza tra il ClosePrice ed il prezzo più vicino al ClosePrice tra il TP o lo SL.
Sempre ammesso che nel comment sia presente [sl] o [tp] sennò è una richiesta di close dell'expert ....


Diciamo che la risposta a tutte queste richieste la dovrebbe dare l'expert che invia gli ordini.
Analizzare a posteriori è impossibile o quasi ...

[achab]

Ciao Carlo,
buona sera e grazie per la risposta.
In effetti mi sono ricordato che NumberOne raccoglieva questi dati, quindi solo una funzione specifica dell'EA può tirar fuori queste informazioni.

Una buona serata a tutti.


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

[positiveday]

..... solo una funzione specifica dell'EA può tirar fuori queste informazioni.

Ehh, non una, ma più di una.

Cioè, invii un ordine.
Prima dell'OrderSend salvi lo spread corrente e l'OpenPrice richiesto (Ask o Bid o OpenPrice del pendente).
Quando poi l'ordine viene eseguito (cioè va a mercato, cosa che accade immediatamente per un BUY o SELL ma non subito per un pendente) verifichi la differenza tra l'OpenPrice reale e quello salvato al momento dell'invio.

Altrettanto alla chiusura, salvi lo Spread e salvi il Bid o l'Ask e chiedi l'OrderClose. Una volto chiuso l'ordine apri l'OrderHistory e verifichi il prezzo al quale è stato chiuso e registri lo Slippage se presente.
Per gli ordini chiusi su SL o TP (cioè chiusi dal Server MT4 non dall'ea) quando non sono più presenti a mercato (devi cioè prima salvare una lista degli ordini presenti a mercato e quando non ci sono più andarli a cercare nella History) intanto cerchi nell'OrderComment la presenza di [sl] o [tp] e poi verifichi la differenza tra il valore impostato (OrderTakeProfit o OrderStopLoss) e l'OrderClosePrice effettuato.

Insomma è un bel lavoro. Non è una funzioncina e via. E' per quello che non lo fa (quasi) nessuno. Ed i broker festeggiano.

[positiveday]

Aggiungo che in Octopus (quel software di arbitraggio) ho creato un database SqLite che si occupa di salvare tutti questi dati statistici dell'esecuzione per una analisi a posteriori.
Insomma, non è "roba" da "indicatore".
E' "roba" seria.

[positiveday]

Ecco una riga del database di Octopus (è tutto incasinata la formattazione è un DB SqLite) ma come vedi ci sono anche i tempi di esecuzione che sono altrettanto importanti :

Codice: Seleziona tutto

Ticket	   73856033
Instrument	   GBPJPY.arm
Type	                   Buy
Class	                   Probe
OpenTime	           2015-07-08 00:42:44.000
CloseTime	           2015-07-08 09:21:09.000
Size	                   0.01
OpenPrice	           189.24
ClosePrice	           188.289
TakeProfit		   0
StopLoss		   0
StopLossPips	   0
TargetsHidden	   False	
TrailingStartPips  0
TrailingStopPips	  0
TrailingStepPips	  0
TakeProfitPips	  0
Magic		 -100003
OpenDelayTime	    2934
LastModifyTime	   1312
OpenSlippagePips   0.2
CloseSlippagePips	101.7
NotManaged		False	
Profit	             -7.09	
Comment                10002(11687)

[multizone]

Eccolo

octopus database.jpg

[positiveday]

In effetti una alternativa ci sarebbe. Si potrebbero scansionare i due log di Mt4 e gli ordini eseguiti, si potrebbe risalire agli slippages ed anche ai tempi di esecuzione ma non allo spread al momento dell'esecuzione

[Mr.Perfect]

Ecco una riga del database di Octopus (è tutto incasinata la formattazione è un DB SqLite) ma come vedi ci sono anche i tempi di esecuzione che sono altrettanto importanti :

Codice: Seleziona tutto

Ticket	   73856033
Instrument	   GBPJPY.arm
Type	                   Buy
Class	                   Probe
OpenTime	           2015-07-08 00:42:44.000
CloseTime	           2015-07-08 09:21:09.000
Size	                   0.01
OpenPrice	           189.24
ClosePrice	           188.289
TakeProfit		   0
StopLoss		   0
StopLossPips	   0
TargetsHidden	   False	
TrailingStartPips  0
TrailingStopPips	  0
TrailingStepPips	  0
TakeProfitPips	  0
Magic		 -100003
OpenDelayTime	    2934
LastModifyTime	   1312
OpenSlippagePips   0.2
CloseSlippagePips	101.7
NotManaged		False	
Profit	             -7.09	
Comment                10002(11687)

Interesserebbe anche a me....
In modo tale da capire che tipo di broker si ha di fronte....

[positiveday]

Cioè ho mostrato un esempio di quel software di trading che salva tutti quei dati.
Sarebbe da fare un "accrocco" che legge i vari files che ho indicato e ricrea la "storia" dell'ordine.