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Scelta cross per griglia: ranging e/o trending.-

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DINO
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Re: Scelta cross per griglia: ranging e/o trending.-

Messaggio da DINO »

dc881 ha scritto:prima di tutto un saluto a tutti, vecchi e nuovi. Mi è sembrato di vedere dei gommisti trasformati in conta..dino :etttlol:
saluti Dino, è tanto che non ci si sente, spero che tutto questo tempo abbia portato grandi cose.

............
Ricambio i saluti...
Saluti da contaDino :)
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positiveday
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Re: Scelta cross per griglia: ranging e/o trending.-

Messaggio da positiveday »

Ci ho pensato su un po', e più che la spiegazione che ho scritto non saprei come spiegarlo dal punto di vista tecnico.

Ho però trovato un esempio che mi sembra non calzi male per spiegare in altri termini il problema.

Immaginiamo di doverci preparare ad una gara nautica.
L'obiettivo è ovviamente quello di raggiungere il traguardo nel minor tempo possibile senza andare a fondo.
Abbiamo la fortuna di possedere un simulatore nautico che ci permette, fornendo i dati dettagliati della nostra imbarcazione di poter simulare il tratto di navigazione in cui si terrà la gara inclusi eventuali punti in cui la carena della nostra nave potrà toccare le rocce sommerse, così da poterle evitare.
Purtroppo il simulatore non dispone delle esatte informazioni del fondo del tratto di cui simulare la navigazione ma ci permette di sapere se in un punto stiamo toccando così da poter ridurre la velocità di navigazione in un particolare punto già noto, avere meno pescaggio, e poter passare indenni quel punto poi nella gare reale.
Purtroppo la nostra imbarcazione è la Costa Concordia, ed il peso e l'inerzia sono tali che se tocchiamo delle rocce semisommerse in un punto poi ci aprono la chiglia come una scatola di pelati.

Benissimo, abbiamo tutti i dati della nostra simulazione della navigazione che ci dicono le velocità da tenere, le distanze da mantenere da rocce che di cui abbiamo scoperto l'esistenza durante la simulazione e quindi siamo pronti alla gara di navigazione.

La gara inizia e tutto procede bene.
Ma ad un certo punto c'è una leggera brezza laterale che ci fa deviare dalla rotta esatta prevista decisa nella simulazione di soli 0,1 gradi rispetto alla simulazione.
Purtroppo di sotto c'era una roccia nella quale nella simulazione non avevamo mai trovato in quanto in quel punto si andava semplicemente perfettamente dritti.
Tocchiamo le rocce di sotto che ci aprono la chiglia dall'inizio alla fine ed andiamo a picco in mezz'ora.
Caspita, solo 0,1 gradi di errore ci diremo, che sfortuna.
No, nessuna sfortuna, le rocce erano lì anche prima ma non eravamo in grado di saperlo perchè nella simulazione non gli avevamo mai incocciato contro in quanto era impossibile non andare dritti.
Si tratta solo di una simulazione della quale non potevamo essere confidenti, in quanto il simulatore non conosceva il fondale ma solo se ne andavamo in contatto.

Adesso vediamo perchè con un'altro "tipo" di imbarcazione (uno trading system dove ogni ordine non ha nessuna relazione con quello precedente) non saremmo andati a fondo.

Si tratta di cambiare tipo di imbarcazione, non abbiamo eseguito il test con la Costa Concordia, ma con una speciale imbarcazione che procede a "zompi" sull'acqua.
Non sta in costante contatto con l'acqua ma va talmente veloce che la tocca ogni 50 metri per solo 1 metro e poi rimbalza per altri 50.

Benissimo, partiamo e nel medesimo punto della regata reale, mentre andiamo dritti, c'è il vento laterale che crea una deriva di soli 0,1 gradi dalla rotta perfetta.
L'imbarcazione dopo un volo di 50 metri, tocca le rocce per un metro, si danneggia di poco lo scafo (la botta la prendiamo, e non arriveremo al traguardo nel tempo previsto dal simulatore, ma non è un buco tale nella chiglia da farci affondare, è 1/1000 della nostra capacità di galleggiamento) e proseguiamo quindi sapendo che se anche toccheremo gli scogli un'altra volta non sarà la fine della gara.

Ecco, questa è la differenza, un imprevisto anche microscopico con la Costa Concordia ci costa l'affondamento, con la barca che salta no.

Per fortuna nel mondo reale le imbarcazioni hanno un ecoscandaglio (sempre ammesso che sia puntato dalla parte giusta) ....
:D
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achab
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Re: Scelta cross per griglia: ranging e/o trending.-

Messaggio da achab »

Bene, interessante analogia. Hai analizzato le due versioni delle griglie, quelle "stupide" che stanno sempre in acqua e, quindi, in pericolo e quelle "intelligenti" che si prendono molti meno rischi di prendere uno scoglio sommerso.

Ma mi chiedo, che possibilità c'è di rendere meno stupide le prime, in modo da rendere il rischio basso e, quindi, affrontabile? Ovvero, in altre parole, una griglia che come la tua nave veloce stia in acqua solo il 50% circa del tempo?
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positiveday
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Re: Scelta cross per griglia: ranging e/o trending.-

Messaggio da positiveday »

achab ha scritto:Bene, interessante analogia. Hai analizzato le due versioni delle griglie, quelle "stupide" che stanno sempre in acqua e, quindi, in pericolo e quelle "intelligenti" che si prendono molti meno rischi di prendere uno scoglio sommerso.

Ma mi chiedo, che possibilità c'è di rendere meno stupide le prime, in modo da rendere il rischio basso e, quindi, affrontabile? Ovvero, in altre parole, una griglia che come la tua nave veloce stia in acqua solo il 50% circa del tempo?
Cioè, no, non ho comparato due griglie, ho comparato due trading systems :
- la Costa Concordia è un trading system dove esiste una legame causale sulle trades inviate (cioè dove può capitare che trades successive siano influenzate dalla perdita di trades precedenti)
- quello invece che "salta" non ha legame causale tra le trades inviate

Il problema delle griglie di ogni tipo è che quando "inizia" una sequenza si sa dove si parte ma non si sa dove si va a finire e quindi non va considerata la possibilità casuale di perdere una "singola" trade, ma esiste la possibilità casuale di perdere una completa sequenza di trades.
Se la sequenza completa di trades ha uno stoploss al 10% è un conto, se ce l'ha al 50% è un altro, se ce l'ha al 90% è un'altro ancora.

Se con uno scalper che non ha causalità tra una trade e l'altra perdo a caso una trade, perderò l'1% (in caso di MM all'1%) del saldo.
In una griglia perderò invece il massimo valore di stoploss altrettanto deciso dal MM. (La voglio vedere una griglia che chiude tutto all'1% di drawdown).
:D
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positiveday
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Re: Scelta cross per griglia: ranging e/o trending.-

Messaggio da positiveday »

Cioè, la "morale" è che non ha senso, considerando i fatti suesposti, usare una griglia per compensare ingressi erronei che possono generare ampi drawdown.
Proprio perchè può capitare per caso di iniziare una sequenza in live, che non era prevista in backtest.
E se rischio l'1% a "caso" è un conto, se rischio il 30% a "caso" è tutt'altra cosa.
Ci ho messo anni ad arrivare a questo e comprendere delle osservazioni che "altri" mi facevano su NCT (ad esempio).
:(

Prendi il trading qui sotto.
Perchè devo entrare con un pacco di ordini dello stesso tipo (generazione causale) per compensare il fatto che non riesco a posizionare correttamente un SOLO ordine nelle zone coi rettangoli gialli?
griglia_EURUSDH1.png
E poi, quando sei lì con x sell aperti a 1,12 ed il prezzo sale a 1,16 accendi un cero alla Madonna chiedendole di intercedere affinchè la FED non decida di abbassare i tassi di interesse?
:cry:
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Mr.Perfect
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Re: Scelta cross per griglia: ranging e/o trending.-

Messaggio da Mr.Perfect »

positiveday ha scritto:Cioè, la "morale" è che non ha senso, considerando i fatti suesposti, usare una griglia per compensare ingressi erronei che possono generare ampi drawdown.
Proprio perchè può capitare per caso di iniziare una sequenza in live, che non era prevista in backtest.
E se rischio l'1% a "caso" è un conto, se rischio il 30% a "caso" è tutt'altra cosa.
Ci ho messo anni ad arrivare a questo e comprendere delle osservazioni che "altri" mi facevano su NCT (ad esempio).
:(

Prendi il trading qui sotto.
Perchè devo entrare con un pacco di ordini dello stesso tipo (generazione causale) per compensare il fatto che non riesco a posizionare correttamente un SOLO ordine nelle zone coi rettangoli gialli?
griglia_EURUSDH1.png

E poi, quando sei lì con x sell aperti a 1,12 ed il prezzo sale a 1,16 accendi un cero alla Madonna chiedendole di intercedere affinchè la FED non decida di abbassare i tassi di interesse?
:cry:
Letto tutto anche se ho un forte mal di testa...
Le griglie mi hanno sempre affascinato, ma anche io le ho scartate.... x esperienza pero'.... io... la vedo cosi

Una griglia per funzionare deve avere una percentuale del primo segnale all'85%, e deve avere un MAX DD di 10%, ne piu' ne meno....
Alla volatility factor per intenderci....
il problema è trovare un primo segnale che ci azzecchi 85 volte su 100...
Con un Max DD definito di 10 % sapremo quando si perdera'...
Inoltre il primo segnale deve aver un tp fisso, ove si fara' uno skip di Tp, se il prezzo va a favore.... in modo tale da poter avere un good R/R
Tutto cio' a livello teorico...
Tranne VOL factor, che è una buona idea sviluppata, che pero' è dovuta arrivare alla versione 7 .... non ho mai visto nulla del genere.
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achab
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Re: Scelta cross per griglia: ranging e/o trending.-

Messaggio da achab »

Mr.Perfect ha scritto:Letto tutto anche se ho un forte mal di testa...
Non è chiero se l'avevi già prima o se è stata proprio la complessità di quanto scritto a fartelo venire...
:)
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positiveday
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Re: Scelta cross per griglia: ranging e/o trending.-

Messaggio da positiveday »

Mr.Perfect ha scritto:Una griglia per funzionare deve avere una percentuale del primo segnale all'85%, e deve avere un MAX DD di 10%, ne piu' ne meno....
Proprio per questioni di possibili mal di testa vedo di fare il "riassunto" finale sul motivo per cui fare un backtest di una griglia e poi fidarsi non è cosa semplice.

In tutti i backtest esiste un margine di "non confidenza" sul fatto che per una differenza minima un "evento" possa accadere o meno.
Un ordine non va a tp per 1 pip e perde, un ordine non va in SL e per 1 pip e guadagna.
Altrettanto, quando si parla di sistemi di trading a "sequenze" di ordini, una sequenza può proseguire e non chiudersi allo "x esimo" livello per un pip.
Cioè nel BT vedo tre livelli, la sequenza si chiude per qualche logica interna del sistema, tutto regolare. Magari accade per 1 pip di valore, se quel pip non c'era arrivavo alla sequenza massima di ordini col massimo drawdown impostato dal sistema.

Cioè, il concetto da afferrare per bene è che :

A) un trading system che invia ordini singoli SENZA ALCUNA relazione di size o di guadagno o meno degli ordini precedenti, ha come possibile NON CONFIDENZA il fatto che IL SINGOLO ordine guadagni o perda. Quindi se come MM imposto ad esempio l'1% di MM sul singolo ordine, per motivi imprevisti guadagnerò o perderò l'1%.

B) un trading system che invia ordini multipli CON UNA RELAZIONE esistente tra i vari ordini inviati ** ha come possibile NON CONFIDENZA il fatto che una SEQUENZA MASSIMA COMPLETA di ordini guadagni o perda. Quindi se lo stoploss finale del sistema è il 30% di drawdown generato dalla massima sequenza di ordini, per motivi imprevisti guadagnerà o perderà il 30%.


Cioè, una martingala può essere utile a compensare degli ingressi erronei eseguendo delle mediate.
Anche questa è proprio da crederci, io no.

Allora, immaginiamo un trading system con una elevata probabilità di successo, diciamo che l'85% delle trades va a successo ed il 15% mi va in loss.
Eseguendo il backtest vedo che applicando un pò di mediate potrei recuperare anche le trades in loss.
Decido che con 3 ordini, quindi due ordini ulteriori oltre al primo, recupero anche il 15% di loss e così arrivo al 100% degli ordini in gain, figaaataaaa :roll:
Siccome col money management non si scherza significa che con la sequenza dei tre ordini devo comunque rischiare l'1% in caso di loss.
Questo significa che la size del primo ordine, quello che va a TP nell'85% dei casi sarà ridotta per il fatto che potenzialmente potrei inviare i 3 ordini.
Benissimo, significherà che nell'85% dei casi guadagnerò 1/3 di quello che avrei guadagnato se non mi fossi dovuto preparare alla martingala.
Oh, cavolo, allora no.
Allora trado sempre alla stessa size come se non esistesse la martingala ed invio gli ordini successivi rischiando complessivamente 3 volte il MM di base.
Benissimo, significa che il drawdown complessivo aumenterà senza averne una convenienza economica, cioè il rapporto tra percentuale finale guadagnata ed il drawdown rilevato nel test comparativo.
Cioè, potrò sempre ottenere gli stessi guadagni finali ed un drawdown più basso, aumentando il MM sul trading system di base rispetto al trading system martingalato con gli ordini successivi di size invariata.
Prove effettuate personalmente, credete che ci chiacchieri e basta con le martingale? Le ho provate in tutte le salse.

Cioè, come parere personale, non è che un MM a martingala non serva a nulla.
Serve a mettere una pezza ad un trading system spannometrico.
Più gli ingressi sono spannometrici, più la martingala dovrà compensarli e più si dovranno accettare drawdown elevati nel trading.
La più semplice verità possibile.
:D


** Può esistere anche una relazione "storica", cioè un ordine si chiude in loss, e quello successivo è di size aumentata per il recupero del loss, oppure può essere la classica martingala dove continuo a mediare in attesa di guadagno.
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Re: Scelta cross per griglia: ranging e/o trending.-

Messaggio da Mr.Perfect »

achab ha scritto:
Mr.Perfect ha scritto:Letto tutto anche se ho un forte mal di testa...
Non è chiero se l'avevi già prima o se è stata proprio la complessità di quanto scritto a fartelo venire...
:)
Gia prima
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Re: Scelta cross per griglia: ranging e/o trending.-

Messaggio da Mr.Perfect »

positiveday ha scritto:
Mr.Perfect ha scritto:Una griglia per funzionare deve avere una percentuale del primo segnale all'85%, e deve avere un MAX DD di 10%, ne piu' ne meno....
Proprio per questioni di possibili mal di testa vedo di fare il "riassunto" finale sul motivo per cui fare un backtest di una griglia e poi fidarsi non è cosa semplice.

In tutti i backtest esiste un margine di "non confidenza" sul fatto che per una differenza minima un "evento" possa accadere o meno.
Un ordine non va a tp per 1 pip e perde, un ordine non va in SL e per 1 pip e guadagno.
Altrettanto, quando si parla di sistemi di trading a "sequenze" di ordini, una sequenza può proseguire e non chiudersi allo "x esimo" livello per un pip.
Cioè nel BT vedo tre livelli, la sequenza si chiude per qualche logica interna del sistema, tutto regolare. Magari accade per 1 pip di valore, se quel pip non c'era arrivavo alla sequenza massima di ordini col massimo drawdown impostato dal sistema.

Cioè, il concetto da afferrare per bene è che :

A) un trading system che invia ordini singoli SENZA ALCUNA relazione di size o di guadagno o meno degli ordini precedenti, ha come possibile NON CONFIDENZA il fatto che IL SINGOLO ordine guadagni o perda. Quindi se come MM imposto ad esempio l'1% di MM sul singolo ordine, per motivi imprevisti guadagnerò o perderò l'1%.

B) un trading system che invia ordini multipli CON UNA RELAZIONE esistente tra i vari ordini inviati ** ha come possibile NON CONFIDENZA il fatto che una SEQUENZA MASSIMA COMPLETA di ordini guadagni o perda. Quindi se lo stoploss finale del sistema è il 30% di drawdown generato dalla massima sequenza di ordini, per motivi imprevisti guadagnerà o perderà il 30%.


Cioè, una martingala può essere utile a compensare degli ingressi erronei eseguendo delle mediate.
Anche questa è proprio da crederci, io no.

Allora, immaginiamo un trading system con una elevata probabilità di successo, diciamo che l'85% delle trades va a successo ed il 15% mi va in loss.
Eseguendo il backtest vedo che applicando un pò di mediate potrei recuperare anche le trades in loss.
Decido che con 3 ordini, quindi due ordini ulteriori oltre al primo, recupero anche il 15% di loss e così arrivo al 100% degli ordini in gain, figaaataaaa :roll:
Siccome col money management non si scherza significa che con la sequenza dei tre ordini devo comunque rischiare l'1% in caso di loss.
Questo significa che la size del primo ordine, quello che va a TP nell'85% dei casi sarà ridotta per il fatto che potenzialmente potrei inviare i 3 ordini.
Benissimo, significherà che nell'85% dei casi guadagnerò 1/3 di quello che avrei guadagnato se non mi fossi dovuto preparare alla martingala.
Oh, cavolo, allora no.
Allora trado sempre alla stessa size come se non esistesse la martingala ed invio gli ordini successivi rischiando complessivamente 3 volte il MM di base.
Benissimo, significa che il drawdown complessivo aumenterà senza averne una convenienza economica, cioè il rapporto tra percentuale finale guadagnata ed il drawdown rilevato nel test comparativo.
Cioè, potrò sempre ottenere gli stessi guadagni finali ed un drawdown più basso, aumentando il MM sul trading system di base rispetto al trading system martingalato con gli ordini successivi di size invariata.
Prove effettuate personalmente, credete che ci chiacchieri e basta con le martingale? Le ho provate in tutte le salse.

Cioè, come parere personale, non è che un MM a martingala non serva a nulla.
Serve a mettere una pezza ad un trading system spannometrico.
Più gli ingressi sono spannometrici, più la martingala dovrà compensarli e più si dovranno accettare drawdown elevati nel trading.
La più semplice verità possibile.
:D


** Può esistere anche una relazione "storica", cioè un ordine si chiude in loss, e quello successivo è di size aumentata per il recupero del loss, oppure può essere la classica martingala dove continuo a mediare in attesa di guadagno.
Martingala? No
Vol factor non usa martingala.....
ma carlo non voglio dibattere perche' sono d'accordo con te.... dico solo in via teorica, che una griglia è di forte aiuto, se:
Per es.

Il sistema di ingresso, apre a supporti /resistenza ...e ha l'85 % di gain in backtest (l a griglia in modo off)

"teoricamente", io dovrei semplicemnte cercare di recuperare quel 15 % di loss.....come?
- mi prendo lo SL amen
- apro una griglia a X pips di distanza dall'entry point.... per es. se è un sistema controtrend, a supporto apriro un livello di griglia non per recuperare per forza l'ordine, ma anche solo per mitigare lo SL
beh avete capito come si possa organizzare... griglia solo a certi livelli.... e a certe considizioni (supporto/resistenza)
Scusate ma la testa frulla...
Cmq, leggete qui... dave anche lui nel forex ha sue teorie... e finora ha ragione lui usando martingale (e filtri bayesiani)
date okkio...

http://www.longtermforex.com/
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