Allora, e lo dico con una certa esperienza di griglie varie.
Cosa hanno di bello le griglie?
Che tendono a mantenere la crescita del saldo costante.
Uno si guarda la curva del gain e vede che guadagna indipendentemente dal periodo, se il prezzo sale o scende, se è Natale o Pasqua.
Cioè hanno una resa che si avvicina come concetto ad un introito mensile costante.
Si l'idea è bella.
Poi si entra nella realtà, dove ogni tanto inspiegabilmente uno becca il loss.
Purtroppo intrinseco con il concetto del sistema che non perde mai, sono i drawdown elevati che bisogna sostenere per avere il famoso andamento lineare dell'equity.
Si perchè se fossero trading system che "sanno" tradare allora manderebbero un ordine per volta.
Ma ..... se non accetto le perdite ho SOLO DUE opzizoni : o ho un sistema che vince sempre OPPURE ho un sistema che non VUOLE perdere mai.
Le griglie entrano purtroppo nella seconda categoria.
Cioè sono sempre basicamente trading system del caxxo che compensano gli ingressi a capocchione inviando più ordini dello stesso tipo a "difendere" il guadagno (o la potenziale megaperdita).
Di fatto applicando il più pericoloso money management possibile : la martingala.
Fare martingala non significa aumentare la size degli ordini, significa aumentare l'esposizione in un senso piuttosto che in un altro quando sopraggiungono delle perdite.
Non ci sono differenze tra aprire 3 ordini, uno da 0,1 + 0,2 + 0,4 = 0,7 ed invece sette ordini da 0,1. Sempre di martingala si tratta.
Certo, l'aumento dell'esposizione serve proprio a compensare delle potenziali perdite, e considerando che di per se tradano alla caxxo i momenti in cui vanno di martingala si susseguono costanti.
Ora, vabbè uno dice, e allora? Il trading system compensa i periodi di potenziale drawdown del balance con la martingala e così la curva del saldo è perfetta.
Averne di trading system del genere.
Il problema è un altro.
Il problema è che è un tipo di trading system dove il singolo ordine non è indipendente dagli altri, ma un singolo ordine è in grado di innescare una sequenza che potenzialmente può portare il sistema al massimo drawdown ammissibile (il massimo drawdown ammissibile può anche essere il 3% non importa questo).
Lo so che l'affermazione di cui sopra è chiara a tutti, ma non è semplice comprenderne le implicazioni.
Cioè, significa che un evento CASUALE può innescare o meno una sequenza di trading MAI VISTA in un backtest.
Vabbè e allora?
Allora si torna all'inizio.
Sono sempre trading system del caxxo, dove non è che il rapporto tra gain e loss produce un curva con dei su e giù, e la martingala compensa appunto un 3% ma poi comunque le vincite sono superiori alle perdite.
Se io mando un ordine, e sul singolo ordine rischio il 3%, o mando 100 ordini e su quei 100 ordini rischio complessivamente il 3% non ci sono differenze, martingala o meno.
Il problema di queste griglie è che il drawdown non è mai abbastanza, e che il rapporto tra denaro guadagnato e denaro rischiato in un anno è sempre sfavorevole.
Magari c'è l'anno dove guadagna 100 ed il drawdown flottante è 20, ma poi c'è l'anno dove guadagna 100 ed il drawdown flottante è 80 e se metto lo stoploss a 30 in tutto il backtest non lo recupero nemmeno in fotografia.
Cioè, sono tutti trading system che non hanno un rapporto favorevole tra guadagno e rischio, se lo avessero non avrebbero bisogno di andare di martingala ma traderebbero senza.
Mettiamo quindi insieme le due cose :
1) sono tutti trading system che non hanno un rapporto favorevole tra guadagno e rischio
2) un evento CASUALE può innescare o meno una sequenza di trading MAI VISTA in un backtest
Cosa significa?
3) i backtest su questi sistemi NON servono a nulla.
Questa è la terza verità su questi trading system.
Cioè eseguo un backtest, su un "determinato" datafeed, con un "certo" spread, con una esecuzione particolarmente ottima degli ordini.
E allora?
Significa che, se avessi eseguito il backtest su un datafeed leggermente diverso, con uno spread magari leggermente diverso quell'ordine pendente della griglia si sarebbe attivato, oppure quell'indicatore che prima arrivava a 99 adesso è arrivato a 100 e mi avrebbe fatto entrare.
Questo generando una serie di eventi (sequenza di ordini a protezione della rata mensile di gain obbligatorio) che mi porta al massimo drawdown ammissibile dal mio sistema.
Magari in un punto del mio backtest dove "per un pelo" non si è innescata la sequenza nefasta e di cui mai ne verrò a conoscenza.
Magari basta cambiare di 2 pips il prezzo di una barra e si innesca il processo mai visto.
Altrettanto, non essendo sistemi di cui si può essere minimamente "confidenti" nei backtest, altrettanto nel trading live non avrò mai una possibilità di comparare un trading passato ad un trading futuro. Proprio perchè eventi più o meno casuali in live possono innescare una sequenza che se poi gli faccio il backtest sullo stesso periodo ma coi dati "da backtest" quell'evento che ho visto in live lì non lo trovo.
Altrettanto posso vedere innescate delle serie di trades su un broker e magari su una altro per un pip non ci sono state.
Non so se sono stato chiaro, ma se non siete d'accordo è solo che mi sono spiegato male.
Scusate la definizione del trading system del caxxo, sostituitela con trading system "alla buona".
