Scelta cross per griglia: ranging e/o trending.-

[achab]

Bene!
In questo caso sarebbe utile avere il setting usato, così da verificarlo.

[positiveday]

Allora, e lo dico con una certa esperienza di griglie varie.


Cosa hanno di bello le griglie?
Che tendono a mantenere la crescita del saldo costante.
Uno si guarda la curva del gain e vede che guadagna indipendentemente dal periodo, se il prezzo sale o scende, se è Natale o Pasqua.
Cioè hanno una resa che si avvicina come concetto ad un introito mensile costante.
Si l'idea è bella.


Poi si entra nella realtà, dove ogni tanto inspiegabilmente uno becca il loss.
Purtroppo intrinseco con il concetto del sistema che non perde mai, sono i drawdown elevati che bisogna sostenere per avere il famoso andamento lineare dell'equity.
Si perchè se fossero trading system che "sanno" tradare allora manderebbero un ordine per volta.
Ma ..... se non accetto le perdite ho SOLO DUE opzizoni : o ho un sistema che vince sempre OPPURE ho un sistema che non VUOLE perdere mai.
Le griglie entrano purtroppo nella seconda categoria.

Cioè sono sempre basicamente trading system del caxxo che compensano gli ingressi a capocchione inviando più ordini dello stesso tipo a "difendere" il guadagno (o la potenziale megaperdita).
Di fatto applicando il più pericoloso money management possibile : la martingala.
Fare martingala non significa aumentare la size degli ordini, significa aumentare l'esposizione in un senso piuttosto che in un altro quando sopraggiungono delle perdite.
Non ci sono differenze tra aprire 3 ordini, uno da 0,1 + 0,2 + 0,4 = 0,7 ed invece sette ordini da 0,1. Sempre di martingala si tratta.

Certo, l'aumento dell'esposizione serve proprio a compensare delle potenziali perdite, e considerando che di per se tradano alla caxxo i momenti in cui vanno di martingala si susseguono costanti.

Ora, vabbè uno dice, e allora? Il trading system compensa i periodi di potenziale drawdown del balance con la martingala e così la curva del saldo è perfetta.
Averne di trading system del genere.

Il problema è un altro.

Il problema è che è un tipo di trading system dove il singolo ordine non è indipendente dagli altri, ma un singolo ordine è in grado di innescare una sequenza che potenzialmente può portare il sistema al massimo drawdown ammissibile (il massimo drawdown ammissibile può anche essere il 3% non importa questo).

Lo so che l'affermazione di cui sopra è chiara a tutti, ma non è semplice comprenderne le implicazioni.

Cioè, significa che un evento CASUALE può innescare o meno una sequenza di trading MAI VISTA in un backtest.

Vabbè e allora?

Allora si torna all'inizio.

Sono sempre trading system del caxxo, dove non è che il rapporto tra gain e loss produce un curva con dei su e giù, e la martingala compensa appunto un 3% ma poi comunque le vincite sono superiori alle perdite.
Se io mando un ordine, e sul singolo ordine rischio il 3%, o mando 100 ordini e su quei 100 ordini rischio complessivamente il 3% non ci sono differenze, martingala o meno.

Il problema di queste griglie è che il drawdown non è mai abbastanza, e che il rapporto tra denaro guadagnato e denaro rischiato in un anno è sempre sfavorevole.
Magari c'è l'anno dove guadagna 100 ed il drawdown flottante è 20, ma poi c'è l'anno dove guadagna 100 ed il drawdown flottante è 80 e se metto lo stoploss a 30 in tutto il backtest non lo recupero nemmeno in fotografia.

Cioè, sono tutti trading system che non hanno un rapporto favorevole tra guadagno e rischio, se lo avessero non avrebbero bisogno di andare di martingala ma traderebbero senza.

Mettiamo quindi insieme le due cose :
1) sono tutti trading system che non hanno un rapporto favorevole tra guadagno e rischio
2) un evento CASUALE può innescare o meno una sequenza di trading MAI VISTA in un backtest

Cosa significa?

3) i backtest su questi sistemi NON servono a nulla.

Questa è la terza verità su questi trading system.

Cioè eseguo un backtest, su un "determinato" datafeed, con un "certo" spread, con una esecuzione particolarmente ottima degli ordini.
E allora?

Significa che, se avessi eseguito il backtest su un datafeed leggermente diverso, con uno spread magari leggermente diverso quell'ordine pendente della griglia si sarebbe attivato, oppure quell'indicatore che prima arrivava a 99 adesso è arrivato a 100 e mi avrebbe fatto entrare.
Questo generando una serie di eventi (sequenza di ordini a protezione della rata mensile di gain obbligatorio) che mi porta al massimo drawdown ammissibile dal mio sistema.
Magari in un punto del mio backtest dove "per un pelo" non si è innescata la sequenza nefasta e di cui mai ne verrò a conoscenza.
Magari basta cambiare di 2 pips il prezzo di una barra e si innesca il processo mai visto.

Altrettanto, non essendo sistemi di cui si può essere minimamente "confidenti" nei backtest, altrettanto nel trading live non avrò mai una possibilità di comparare un trading passato ad un trading futuro. Proprio perchè eventi più o meno casuali in live possono innescare una sequenza che se poi gli faccio il backtest sullo stesso periodo ma coi dati "da backtest" quell'evento che ho visto in live lì non lo trovo.
Altrettanto posso vedere innescate delle serie di trades su un broker e magari su una altro per un pip non ci sono state.

Non so se sono stato chiaro, ma se non siete d'accordo è solo che mi sono spiegato male.
Scusate la definizione del trading system del caxxo, sostituitela con trading system "alla buona".

[DINO]

Concordo... Carlo.

[positiveday]

Concordo... Carlo.

Haha, sono contento.


Quello che è impossibile da effettuare su questi trading system è una reale analisi Montecarlo.
Cioè l'analisi Montecarlo che esegue ad esempio SQAnalyzer leva a caso delle trades dall'esecuzione che ormai però c'è stata, o le frulla in modo diverso.
Una analisi Montecarlo che sarebbe bello eseguire su una griglia è cambiando in un certo range i parametri di ingresso.
Cioè i parametri che servono ad innescare una sequenza di ordini.
Diciamo, una volta ottenuta l'ottimizzazione di cui uno è "confidente" poi sarebbe da eseguire un'altra ottimizzazione.
Ma non vista come ottimizzazione ma come analisi dei possibili risultati in funzione di un cambio di parametri di lavoro.
Cioè, magari entro se un indicatore arriva a 80, ma se eseguo tutti i backtest coi valori del 5% più e meno, mi fumo il conto o no?
Non è che se effettuo il backtest con un semplice 1 (uno) di meno da qualche parte incontro una sequenza nefasta?

In altre parole, prendiamo un backtest di uno scalper che invia un solo ordine per volta.
In un backtest se con un indicatore entro a 80 ma poi quella volta il valore è arrivato a 79 e non sono entrato, e poi in live, nello stesso evento invece ho 80 di segnale ed entro e poi perdo, rischio l'esito di una sola trade, non di una sequenza che mi porta alla distruzione.

Per questo una analisi Montecarlo su uno statement eseguito di uno scalper ha senso ed invece sullo statement di una griglia no.

[achab]

Ok Carlo, capito. Ma andiamo con ordine.

In questo post inserivi dei concetti su cui iniziare un ragionamento e cito:
A. Omogeneità dei risultati.
B. Credibilità dell'esecuzione.
C. Credibilità dei risultati nel tempo.
D. Credibilità del rischio.
E. Credibilità dei guadagni.

La martingala dovrebbe soddisfare, in quanto tale, il punto "A".
Il punto "B" è un passo successivo, quando il TS è provato in real (se ne parlerà dopo).
Il punto "C" riguarda il fatto che "Abbia almeno un anno di statement per dimostrare che non sia un exploit", ed anche qui credo che non ci siano problemi a trovare un EA che lo faccia (NCT insegna e continua).
Per quanto riguarda (punto "D") il rapporto tra P/L e DD (in questo caso solo flottante) che valore ci starebbe bene? Io sarei contento anche di un 1.5, ma questo è abbastanza personale.
Sull'ultimo punto "E", possiamo anche sorvolare o attenerci allo stesso valore del DD%.

... analisi Montecarlo ...

Io di solito faccio un BT dall'inizio del 2008 all'ultima data utile (in questi giorni, per esempio, sino a Sabato 2 Luglio) e poi anche un BT per ogni anno, dal 1° Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2008, poi dal 1° Gennaio 2009 sino a fine anno e così via.
Questo spezza la catena, perché le trade sono tutte diverse da ogni 1° Gennaio: può bastare?

Io vorrei concretizzare questi parametri, dare loro un valore, in modo da limitare la ricerca per risparmiare tempo e cercare solo prodotti che siano "presentabili", in quanto rispondenti a parametri di buon profilo.

Lo facciamo?

[positiveday]

Nel link che hai postato io indicavo per me quali erano i requisiti che doveva avere un conto live dove vedevo eseguito un trading.


Qui sto solo dicendo che una griglia non può dare a "te" che la utilizzi nessuna confidenza sull'esito in live.
Poi magari fai andare un conto live dove per un po' non accade nulla che non avviene in un backtest, ottimo.
Magari poi no, non avrai mai la possibilità di saperlo basandoti su un backtest.

[achab]

Nel link che hai postato io indicavo per me quali erano i requisiti che doveva avere un conto live dove vedevo eseguito un trading.)

Si, ma era relativo al trading automatico e la griglia lo è a tutti gli effetti.

Oppure la conclusione deve essere, e così chiudiamo la discussione, che con gli attuali strumenti di indagine è impossibile ottenere risultati accettabili per ogni griglia backtestata?

[positiveday]

Nel link che hai postato io indicavo per me quali erano i requisiti che doveva avere un conto live dove vedevo eseguito un trading.)

Si, ma era relativo al trading automatico e la griglia lo è a tutti gli effetti.

Oppure la conclusione deve essere, e così chiudiamo la discussione, che con gli attuali strumenti di indagine è impossibile ottenere risultati accettabili per ogni griglia backtestata?

Ma, intanto "deve essere" .... nulla. Nel senso che io espongo solo le mie convinzioni.
Poi sono certo che ognuno continuerà proseguendo sulla sua strada di ricerca.

Vedrò di esprimere diversamente il concetto di cui sopra in serata.

[achab]

Vedrò di esprimere diversamente il concetto di cui sopra in serata.

Quello che ho capito possa succedere è un evento inaspettato, casuale e che, a cascata, possa portare alla "fine dei giochi" (alla Murphy, per intenderci).

Ma è solo una probabilità. Anche tutti i backtest sono solo probabilità. Anche i dati di Dukascopy sono sempre e comunque diversi da quelli che usiamo. Di quanto? In che percentuale, mi chiedo?

Il punto, quindi, dovrebbe essere valutare questa probabilità e, se troppo bassa, scartarla del tutto. Oppure tenerla in considerazione nella valutazione generale del rischio che si intende affrontare (che è sempre personale).

[dc881]

prima di tutto un saluto a tutti, vecchi e nuovi. Mi è sembrato di vedere dei gommisti trasformati in conta..dino :etttlol:
saluti Dino, è tanto che non ci si sente, spero che tutto questo tempo abbia portato grandi cose.

Dalle vacanze ho letto nascondendomi (non più di tanto visto che sono stato sgamato subito... vero Dino ) ho letto delle griglie e mi trovo d'accordo su quanto scritto da positiveday al 1000/100 Nei miei test mi dicevo: devo trovare un sistem che perda per abbinarci una martingala altrimenti non si guadagna, funzionava per un po' ma poi il cambio di trend era troppo deciso e si perdeva tutto!!!! La proposta che mi viene da fare non è quella del controtrend, ma quella di cavalcare due o tre volte l'anno, o forse di più, i trend usando una griglia. Pensiamo anche solo all'ultimo evento del brexit, sapevamo tutti che almeno per diversi giorni la tendenza sarebbe stata almeno sul cable una decisa discesa con piccoli rimbalzi. Su tf alti, non si è ancora avuto nessun segnale di rimbalzo che facesse pensare ad na tendenza diversa. Se si metteva una griglia che seguiva il movimento, e incrementava le posizioni sui piccoli rimbalzi, i rsultati avrebbero dato una bella soddisfazione. Purtroppo questo può essere solo un trading discrezionale coadiuvato da un ea che controlla alcuni parametri. Non potrà essere un ea da testare, se non parzialmente, per mostrare grafici con salite costanti, ma un insieme di analisi tecnica, analisi fondamentale e strategia di trading.