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Dalla legge di Murphy vediamo d'imparare a non perdere (troppo)

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achab
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Re: Dalla legge di Murphy vediamo d'imparare a non perdere (troppo)

Messaggio da achab » sab lug 30, 2016 3:30 pm

positiveday ha scritto:...
A costo di ripetermi, ribadisco il concetto che non è una questione dell'1% 2% 3% la questione è che se hai un trading system affidabile avrà questi punti :
A) guadagni alterni
B) un rapporto risk/reward credibile
C) un andamento "medio" della curva del saldo che salga col passare del tempo
...
Seguo da altro thread perché questo è l'unico che tratta del "Cigno nero", il vero attore principale di questo ambito.

Come già detto, in un investimento sui mercati finanziari c'è sempre la probabilità di perdere tutto, capitale compreso, anche se il ROI è dell'1.075% all'anno (leggi BOT). Con questo voglio asserire che il rischio di perdere i soldi anche se investiti in modo super sicuro è sempre maggiore di zero. Del resto, continuando nel mio esempio, che stabilità dimostra un investimento in BOT Italiani, se non una "sicurezza" che dura da meno di 200 anni? Come per il Forex, il Cigno nero del nostro Belpaese potrebbe arrivare il prossimo anno, come tra altri 100 o 300 (ed allora non sarebbe un problema nostro). [Nota Bene: gli ultimi BOT sono a tasso negativo (ma questa è un'altra storia)]

Quindi, iniziamo (provocatoriamente per accendere la discussione) a fare qualche semplicistico calcolo statistico con i seguenti dati:
Tasso dei BOT +1% su base annua
Garanzia in anni precedenti: da 155 (se si calcola dall'inizio del Regno d'Italia) oppure 70 (se si calcola la nostra attuale Costituzione): prendiamo il dato più alto, 155.

Diciamo che io voglia investire 100.000 Euro per 30 anni, usando il compounding: alla fine avrò €134,784.89 ovvero il 34.7% in più.

Ma quanto avrò rischiato? Sempre, ripeto, semplicisticamente avrò rischiato di perdere tutto il 19.35% (30 anni diviso 155 anni di "storico dimostrabile"). Il fattore rendita/rischio complessivo sarà, quindi, 1.79 (34.7% / 19.35%).

Questo per porre una base di calcolo su cui costruire una discussione, su cui basarsi per calcolare quanto è rischioso un investimento anche "a basso rischio".

Ora prendiamo a caso un TS del quale si conoscono i dati: NCT.

Ecco i dati di partenza:
Tasso di crescita su base annua: 32.2%
Garanzia in anni precedenti: da 5.19 (giorni 1893)

Diciamo che io voglia investire 100.000 Euro per 2 anni (e calcoliamo un compounding solo allo scadere del primo anno): alla fine avrò €174,758.76 ovvero il 74.75% in più.
Ma quanto avrò rischiato? Sempre, ripeto, semplicisticamente avrò rischiato di perdere tutto il 38.54% (2 anni diviso 5.19 anni di "storico dimostrabile"). Il fattore complessivo sarà, quindi, 1.939 (74.75% / 38.54%).

Morale: i BOT hanno un rapporto rendita/rischio come (più o meno) un TS del Forex, nella fattispecie quello che Positiveday ha iniziato da più tempo e che si chiama Night Channel Trader (in realtà leggermente superiore).
Altro elemento da non tenere assolutamente in secondo piano è il Cigno Nero che questo TS ha già affrontato e superato anche se con danni non secondari (dati che sono stati tenuti in conto nel calcoli suesposti).

Il motivo per cui sono qui, opero nel Forex e sto lontano dalle banche e strumenti finanziari "classici" è proprio questo: massimizzare i guadagni minimizzando i rischi.
Questo a qualcuno potrebbe sembrare un controsenso, ma è la mia vision attuale.
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Re: Dalla legge di Murphy vediamo d'imparare a non perdere (troppo)

Messaggio da dc881 » sab lug 30, 2016 4:06 pm

La differenza per me è nell'esperienza del trader. Ho capito che il cigno nero è un avviso e non una tassa dovuta :lol:
Un EA rispetta le sue regole che vanno anche fino ad una serie di cigni neri, un discrezionale DEVE annusare l'errore, uscire e se serve girarsi o non può fare trading perché schianta troppe volte.
Per fare questo non bisogna esporsi troppo MM oculato e solo in alcne occasioni, anche un paio a settimana, dipende dal periodo, quando si è in sintonia con il mercato aumentare il MM. Non so se Murphy è d'accordo, ma io faccio così da un po' di tempo a questa parte, circa 1 anno.
Vorrei mostrare :oops: questi dati, ma non servono, perché anche un anno si può dire che è troppo poco, ed è vero.
Non ho BT da mostrare, ho solo demo e simulazioni. Accontentatevi, tanto la firma ce la metto io e mi metto in gioco comunque

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Re: Dalla legge di Murphy vediamo d'imparare a non perdere (troppo)

Messaggio da achab » sab lug 30, 2016 4:26 pm

Al momento non ho motivi per non crederti, per cui la tua parola mi basta.

Mi forniresti, però, dati più precisi?
Giorni di Trading, Gain netto, massimo DD e massimo DD flottante.

Solo per continuare l'esercizio iniziato qui sopra.


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Re: Dalla legge di Murphy vediamo d'imparare a non perdere (troppo)

Messaggio da dc881 » sab lug 30, 2016 9:16 pm

Al momento accontentati di quello che ho in firma... più avanti vedrò. Non siamo mica qui a fare le pulci a me!!! Siamo qui per parlare di trading e di come migliorare la nostra operatività. ;)

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Re: Dalla legge di Murphy vediamo d'imparare a non perdere (troppo)

Messaggio da dc881 » lun ago 01, 2016 12:12 pm

Giorni di Trading, Gain netto, massimo DD e massimo DD flottante.
Questo è il massimo che posso scrivere... ma solo perché sei tu a chiederlo e comunque non so a cosa possa servire
operazioni 7044
DD Max 6,36
DD relativo 6,36
gain 433%
circa 1 anno

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Re: Dalla legge di Murphy vediamo d'imparare a non perdere (troppo)

Messaggio da dc881 » gio ago 04, 2016 10:36 am

Purtroppo devo aggiornare i dati:
DD MAX 9.82%
DD relativo 9.82%

Contemporaneamente facevo un demo con 1000$ e... quello è scoppiato :oops: DD 99%
Per me la differenza è stata nell'andare oltre con il MM, era un contest!!! ed essere sottoesposti per l'equity nel demo.
Non ho avuto la possibilità di entrare su altri cambi e compensare la situazione in perdita, non c'erano più soldi per gli acquisti!!
Nel reale potevo limitare di molto i danni, anzi guadagnarci, ma chiudendo GU sui massimi e avendo tutta la notte davanti ho preferito accettare la perdita e chiudere tutto!!!
Che i pips erdi siano sempre con voi :mrgreen:

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