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I grandi luogi comuni del trading e del Forex ....

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positiveday
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I grandi luogi comuni del trading e del Forex ....

Messaggio da positiveday » gio giu 02, 2016 7:27 am

Vorrei parlare delle storie mentali che molti si fanno circa il trading e circa il Forex.
Sono luoghi comuni, spesso considerazioni superficiali o di "pancia" che non arrivano mai a comprendere il problema, ma tentano di "bollarlo" in qualche modo ... della serie meglio di niente ...
La speranza è quella di ... finirla in questo thread e non ritrovare sparse nel forum le solite affermazioni.

Primo luogo comune.
"Se avessi fatto realmente un trading system profittevole non avresti bisogno di venderlo/darlo in uso come IB ecc. ecc. ma lo useresti per diventare ricco"
Questo è un classico, un grande classico, lo si trova ripetuto qua e là sia su forum italiani che esteri.
Il presupporto mentale di chi applica questo ragionamento è che con un trading system si diventi ricchi, è proprio nell'enunciato della teoria.
Certo, se si crede possano esistere trading system tipo quelli che si vedono ai primi posti di PeaceArmy che rendono il 37% alla settimana l'affermazione potrebbe anche avere un fondo di verità.
Con un rendimento del genere ed un po' di compounding nel giro di un anno ci si compra la Federal Reserve investendo magari 10.000€.
Purtroppo è ingenuo credere che trading system del genere esistano, e se anche nel caso assurdo i risultati fossero riproducibili, il miracolo durerebbe qualche mese.
Quindi qualsiasi trading system "ragionevole" e di durata decente, renderà nella ultra-migliore delle ipotesi, qualche decina percentuale annua del capitale investito, cosa che non renderà ricco chi già non lo sia di suo.
Accettando il fatto che un trading system non possa fare miracoli sarà più semplice comprendere che possa esistere qualcuno che ha un trading system profittevole ma non abbia capitale a sufficienza a trasformarlo in un reddito utile per poterci vivere di rendita.
:D
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positiveday
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Re: I grandi luogi comuni del trading e del Forex ....

Messaggio da positiveday » gio giu 02, 2016 12:38 pm

Secondo luogo comune.
"I broker sono tutti ladri."
Altro superclassico, classicamente superficiale, classicamente "di pancia". Trova larghi consensi.
Vediamo perchè per me è una affermazione falsa.
Il difetto è che è una generalizzazione quindi come l'altra "Le donne sono tutte tr..." non prende in esame la realtà, quindi ogni broker è un caso a se ed ogni donna altrettanto, ecc. ecc.
Ovviamente, se ammetto che i broker siano tutti ladri, implicitamente ammetto che un broker vale l'altro e che quindi non c'è problema ad aprire un conto (ed inviare denaro) ad un qualsiasi broker, tanto uno vale l'altro e (si sa) sono tutti ladri.
E' ovviamente una cavolata micidiale, i broker non sono tutti uguali.
Che poi i broker facciano "il broker" per fare denaro (e spesso facile) è altrettanto vero, ma finchè non sarà un reato guadagnare facendo il broker ci saranno broker.
Il broker è un intermediario finanziario, nel nostro caso tra i liquidity provider (quelli che creano il pool di liquidità) ed i trader retail.
:)

Quando un broker è buono :
- quando i fondi dei trader sono separati da quelli del broker
- quando il broker deve sottostare a delle normative (più severe sono e meglio è) nel paese dove è registrato
- quando la qualità dell'eseguito è mediamente buona (purtroppo non esiste uno "standard" sulla qualità di esecuzione degli ordini)
Diciamo in generale quando il broker è forzato dal sistema della sua nazione ed in parte anche dalla clientela a comportarsi decentemente.

Ad esempio circa l'Italia non sono a conoscenza di broker per il mercato retail dove il terzo punto sia soddisfatto, che io sappia il guadagno lo fanno dando una qualità dell'eseguito sia in apertura che in chiusura talmente scadente da farli guadagnare e per bene. Poi sono sempre in attesa di essere smentito.

Il classico è trovare nei forum dei trader che trovano un broker strampalato che magari hanno visto in uno dei soliti test che si vedono su PeaceArmy dove l'expert "xyz" straguadagna perchè trada col broker "scamforex" e quindi vogliono aprire un conto lì.
Allora vai a vedere e sono registrati secondo la stringente normativa di Topolinia, hanno la sede là, ma anche in Bielorussia, Armenia e Canarie.
Poi scopri che il conto mostrato per il trading dell'expert advisor è un conto demo spacciato per reale dove avviene un trading impossibile da eseguire su qualsiasi altro conto di qualsiasi altro broker, incluso il broker stesso in esame. Poi quando arrivano al ritiro di parte del depositato (perdono sempre è ovvio) non è facile riavere i fondi indietro, cioè finchè lo schema Ponzi funziona li ricevi, se sei verso la fine della "curva" magari in parte, se sei proprio alla fine magari no.

Insomma, c'è broker e broker, altro che sono tutti uguali.

Poi ci sono quelli che fanno b-booking anche se non potrebbero farlo, meglio quelli, almeno non saltano quando ci sono gli shock dei mercati (vedi Gennaio 2015 EURCHF ), mal che vada non ti riconoscono i guadagni (le perdite è sempre certo).
:lol:
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Re: I grandi luogi comuni del trading e del Forex ....

Messaggio da positiveday » gio giu 02, 2016 1:38 pm

Terzo luogo comune.
"Questo statement mostra troppo drawdown"
Ah, questo altro classico.
E' basato sulla generica comprensione del fatto che il drawdon è da ritenersi "no-buono" e quindi più è basso è più è "si-buono".
Ovviamente è un'altra affermazione assoluta che in genere include pure delle percentuali.
Ad esempio "Questo statement mostra un drawdown del 55% che è troppo".
Cioè 55 è "troppo" proprio come numero, da qui si può creare una scaletta dove 10 è buono 3 è ottimo 70 è folle.
Purtroppo non è così semplice.
Trasliamo l'affermazione in altro ambito.
Ho incontarto il Signor X che aveva il fiatone ed il cuore gli batteva a 150 battiti è troppo non va bene.
Dipende da cosa stava facendo due minuti prima il Signor X. Se stava facendo allenamento di corsa, forse era la corretta risposta fisiologica al movimento, quindi non era eccessivo ne il battito ne il fiatone. Certo che se invece era da un'ora a guardare la televisione ci sarebbe da chiamare il 118.
:D

Altrettanto nei conti di trading.
Spesso un conto di trading (automatico o manuale che sia) mostra appunto un tipo di trading, non va confuso con i risultati di un fondo di investimento.
Se sono un investitore e decido di prendere i miei sudati risparmi e di metterli (tutti, da pazzo) su un solo prodotto di un fondo di investimento, poi certamente che mi preoccupo del drawdown e della gestione del fondo, anche come valori assoluti, ho messo tutta la carne sul fornello ....

Ma un conto di trading, spesso su una sola coppia o cross non è un fondo di investimento al quale affidare i propri risparmi.
E' uno statement che mostra le prestazioni di un trading system.
Quindi il drawdown non ha senso compararlo con numeri assoluti, ma invece va comparato ai guadagni del trading system.
Certo che se vedo un trading system che in un anno rende il 10% e mostra drawdown del 20% allora si che è "troppo", ma sono numeri che devono essere comparati al Money Management del sistema.
Se un trading system guadagna il 500% all'anno (?) ed ha un drawdown del 70% significherà che riducendo il Money Management in proporzione si ridurrà il drawdown, quindi se mi accontento di un guadagno di 1/50 del 500%, cioè un guadagno annuo del 10%, avrò molto probabilmente un drawdown dell' 1,4% un valore quindi più che eccellente comparato al guadagno annuale.
Quindi è tutto relativo gente.
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Re: I grandi luogi comuni del trading e del Forex ....

Messaggio da positiveday » sab giu 04, 2016 1:25 pm

Quarto luogo comune.
"Bisogna seguire il trend"
Ah, quante volte si legge.
Il consiglio viene ammansito dai trader "veterani" (non che sia l'unica inutilità che affermano ... le prossime a seguire).
Il trader veterano consiglia l'inesperto di tradare a "favore" del trend.
Abbinata a questa frase ce n'è un altra, più anglosassone : "Trend is your friend" con la mia aggiunta : "until it reaches the end" :D .

Certo, bisogna tradare a favore del trend.
In altre parole : si "vede" che il trend è in salita, quindi vai in BUY, o viceversa ovviamente.
Certo che era un consiglio che in altri tempi o su altri mercati finanziari poteva anche funzionare.
Del tipo il trend su Apple è al rialzo quindi che fai ... vendi?
Certamente se un titolo sale da anni è probabile che continui a farlo, salvo gli ultimi ribassi di Apple, oops.

Nel Forex è decisamente tutto più complicato.
Intanto il "trend" è relativo ai pips di target che ci si prefigge di ottenere dal trading. Se mi prefiggo di ottenere 1/10 dell' ATR giornaliero, del "trend" settimanale o giornaliero non mi interesserà molto, semmai mi interesserà il trend degli ultimi 10 minuti e semmai traderò contro trend individuando un estremo del canale relativo su timeframe di un minuto sperando nell'inversione del prezzo.
Su timeframe più elevati è altrettanto vero, il prezzo inverte spesso l'andamento in funzione delle notizie macroeconomiche previste (ed impreviste, tra cui gli interventi delle banche centrali) per poi magari riprendere l'andamento precedente, oppure no, ah.

Quindi più alti sono i target (ad es. 10 ed oltre l'ampiezza media daily HL di una coppia) più elevati saranno gli stoploss a compensare le news ecc. ecc. , salvo trovarsi poi in un punto reale di inversione del trend ed allora non c'è stoploss che tenga, anzi era meglio averlo strettissimo (ah, l'avessi saputo prima ... :mrgreen: ).

Quindi, a mio parere, il consiglio di tradare a favore del trend è come dire : trada guadagnando, grazie ne terrò conto.
8-)

E sempre a proposito del trend ricordo un expert advisor che nelle istruzioni d'uso scriveva che le variabili esterne andavano impostate indicando all'expert il trend corrente.
In pratica l'expert tradava a favore del trend, ma bisognava dirgli quale fosse il trend, veramente divertente, così se l'expert perdeva col trading era colpa dell'utilizzatore che non aveva individuato correttamente il trend. E' ovvio, lo sanno individuare tutti il trend, tant'è che il software in questione non era in grado (ovviamente) di farlo e scaricava all'utilizzatore quella "marginale" incombenza. :mrgreen:
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KISS_KISS
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Re: I grandi luogi comuni del trading e del Forex ....

Messaggio da KISS_KISS » sab apr 28, 2018 10:01 am

Buongiorno.
Grazie per questo brillante e istruttivo escursus...rispecchia in modo ottimale quanto ho visto e chiarisce anche quanto non capito finora. :D

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Re: I grandi luogi comuni del trading e del Forex ....

Messaggio da positiveday » sab apr 28, 2018 10:24 am

Ma prego, figurati.
Sono considerazioni personali.
In effetti mi ero fermato nell'esposizione, anche nella speranza che qualcun altro contribuisse ...
Ma vedrò di aggiungere qualcosa. Giusto per divertimento.
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Re: I grandi luogi comuni del trading e del Forex ....

Messaggio da positiveday » ven mag 11, 2018 10:01 am

Altro famoso luogo comune :

Taglia le perdite e lascia correre i profitti

Questo è uno dei cavalli di battaglia del trader esperto, spesso elargito al trader manuale novizio.
A vedere la frase così sembra perfetta, è ovvio che le perdite vanno tagliate ed i profitti vanno lasciati andare, così crescono.
Se questo si può applicare ai vari rami di una multinazionale, dove le aziende collegate che sono in perenne perdita vanno chiuse e quelle che guadagnano vanno lasciate andare, non esattamente si può applicare al trading.
Cominciamo con la prima parte della frase.
Taglia le perdite.
Il trading "serio" prevede di perdere una percentuale prefissata massima da un singolo ordine, decisa prima di entrare a mercato.
Questa perdita massima, è decisa dallo stoploss dell'ordine (che può essere messo a mercato o meno, cioè posso anche chiudere un ordine quando la sua perdita raggiunge l'x percento senza impostare uno stoploss).
Lo stoploss non è mai una distanza campata per aria, è relativa alla strategia che si sta adottando.
Certo, se si avesse un sistema di predizione perfetto del futuro andamento del prezzo il concetto di perdita, e quindi di stoploss non esisterebbe.
Ma purtroppo qualsiasi strategia è già tanto se statisticamente guadagna, se cioè il guadagno complessivo degli ordini in gain supera la perdita complessiva degli ordini in loss.
Lo stoploss è un valore che si esprime in pips. Cioè, che "tolleranza" hanno le trades che poi vanno in gain?
In altre parole, quando si entra a mercato è rarissimo entrare in un punto perfetto dove non vedrò mai oscillazioni di prezzo a sfavore del mio trading. Lo stoploss serve a "tagliare" la perdita quando raggiunge un valore statistico che mi dice che una oscillazione del genere opposta è molto spesso dovuta ad un ingresso errato, e che quindi oscillazioni all'interno dello stoploss possono comunque essere tollerate perchè la statistica del mio trading system mi dice che entro quei pips di tolleranza l'ordine poi "spesso" va in gain.
Quindi, tornando all'affermazione in oggetto, la modificherei con : taglia le perdite quando escono dalla statistica del tuo specifico trading system.

Altrettanto "lasciar correre i profitti" prevede il fatto di sapere che il mio ordine, basato sul mio trading system, statisticamente genera segnali la cui escursione positiva è di X pips.
Ci sarà la volta dove i pips non bastano per andare a target e l'ordine andrà in stoploss, ma se il trading system è valido, il segnale che mi ha fatto entrare a mercato prevede statisticamente x pips di spostamento a favore. Bene quelli mi devo attendere.
Se entro su un timeframe a M1 con un segnale tipo RSI a 10 periodi, l'oscillazione del prezzo che mi posso aspettare sarà appunto quella che di "solito", sulla coppia di lavoro, un indicatore del genere "prevede" sul timeframe M1. Poi potrei avere la fortuna di entrare a mercato proprio prima di una news che si muove a favore del mio ordine, ed anzichè il target previsto di 20 pips il prezzo avrà 100 pips di spostamento.
Ma non sarà comunque una trade rilevante per la statistica del mio trading system. Quindi se riesco a prendere il target fuori statistica tanto meglio, ma se non ci riesco perchè trado a TP fisso poco male. Se il trading system ha solide basi statistiche non sarà quel colpo di fortuna a cambiare il tipo di trading.
Il classico sistema per "lasciar correre i profitti" è quello del trailing stop, ho visto solo casi rarissimi in cui un trailing stop paga di più di target fissi, e spesso se un trading system guadagna di più col trailing stop bisogna solo indagare su quanto accurati/variabili/autoadattativi siano i target prefissati.
Cioè, spesso il trailing stop viene usato per "patchare" dei target calcolati in modo grezzo.
Questa parte della frase quindi la cambierei in : "chiudi al profitto predeterminato".
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Re: I grandi luogi comuni del trading e del Forex ....

Messaggio da positiveday » ven mag 11, 2018 1:55 pm

Usa una strategia che sia tua, lascia stare come tradano gli altri

Altra frase che ho letto più volte.
Il trader esperto la sciorina al principiante il quale, credendoci, si mette ad inventare le scemenze più incredibili.
Il trading di successo si basa spesso su strategie semplici e collaudate, o su un mix di queste.
Anzichè inventare genialate è sempre meglio imparare e guardare come tradano gli altri.
Dopo anni di analisi e di decodifica uno si può fare un'idea di come tradare, anche in automatico, magari semplicemente modificando un trading system esistente.
Creare da zero un trading system che non sia mai stato "inventato" da nessuno è materia estremamente complessa.
Cioè, creare si può tutto, ma poi deve dimostrare che abbia aver reso nel passato.
Dubito che si possa creare un trading system sanza guardare al passato.
Spesso il trader manuale, non avendo la possibilità di testare la sua strategia sui dati storici si crogiola nell'idea di aver "trovato" un sistema buono, ovvio, non sa come avrebbe performato nel passato, quindi è tutto buono.
:D

Quindi, la modificherei in : impara a tradare "spiando" gli altri (che guadagnano) ed alla fine trova un sistema (tuo o non tuo) che crei guadagni e non perdite.
:mrgreen:

Per imparare dal trading altrui è sempre utile guardarlo su un grafico, uno statement a parte i numeri di riassunto non da l'idea del tipo di trading eseguito, almeno si può capire se è scalping puro o magari una martingala.
A questo scopo è utile un tool come questo : viewtopic.php?f=7&t=57
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