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Sono tutti in vacanza?

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gravio
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Re: Sono tutti in vacanza?

Messaggio da gravio » lun nov 21, 2016 1:08 pm

positiveday ha scritto:Scusa ma io sono uno di quelli all'antica, per me strategia è un foglio scritto con le istruzioni per il trading, cosa fare per ...
:)
pensavo che con il tuo occhio di falco la decrifrassi al volo :mrgreen:
comunque era mia intenzione fare qualche considerazione in risposta del bel post di Pocione, pero' per fasi,
pero' forse mi risparmi tu la fatica ;)

ti descrivo intanto l'operativita' della foto:
ore 8.24
GU buy -EG buy - NZ sell
GU sell - EG sell - NZ buy
chiusa la prima terna alle ore 11.29 con circa 72 di gain
aperte altre 2 terne sempre alle 11.29
GU buy -EG buy - NZ sell
GU sell - EG sell - NZ buy
chiuso tutto alle 13.35 con la terna delle 8.30 rimasta aperta con 22 di gain
la prima terna delle 11.29 in loss di 146
seconda terna delle 11.29 in gain di +115

il creatore comunque non dice che si arrivera' sicuramente al gain ma, che comunque abbiamo un vantaggio, e che siamo esposti per il 25%

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Re: Sono tutti in vacanza?

Messaggio da positiveday » lun nov 21, 2016 1:13 pm

Ah, l'operatività la vedevo benissimo, e vedo anche altro, ma la strategia è un'altra cosa.
Ti dice gli orari, i target, cosa fare per il loss ecc. ecc.
Ma credo sia al solito tutto molto .... discrezionale ...
:mrgreen:
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Re: Sono tutti in vacanza?

Messaggio da gravio » lun nov 21, 2016 1:20 pm

positiveday ha scritto:Ah, l'operatività la vedevo benissimo, e vedo anche altro, ma la strategia è un'altra cosa.
Ti dice gli orari, i target, cosa fare per il loss ecc. ecc.
Ma credo sia al solito tutto molto .... discrezionale ...
:mrgreen:
sono in fase di studio, ma il tuo occhio cosa vede in quelle operazioni

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Re: Sono tutti in vacanza?

Messaggio da positiveday » lun nov 21, 2016 4:37 pm

gravio ha scritto:sono in fase di studio, ma il tuo occhio cosa vede in quelle operazioni
Mah, intanto butta fuori ordini su GBPUSD, EURGBP e NZDUSD.
Cioè apre in hedge (buy e sell) sui due pair (GBPUSD, NZDUSD) e sul cross (EURGBP).
Poi si vede l'esempio dell'apertura delle 11:29 (sei ordini buy e sell su tre strumenti) che è stata inutile perchè ha chiuso i sei ordini alle 13:35 contemporaneamente pagando spread e forse commissioni.
Un consiglio sarebbe quello di usare il closeby, almeno paga solo metà spread.
Per il resto non vedo nulla, direi solo un trading system per incasinare le carte in tavola.
L'idea di aprire in hedge e poi chiudere solo il lato in perdita significa solo aprire il lato giusto al momento dello sbilanciamento dell'hedge.
Comunque se mostra almeno sei mesi di statement profittevole (lo ignoro) dimostra di saper usare questo modo arzigogoloato di trading.
:D
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Re: Sono tutti in vacanza?

Messaggio da gravio » lun nov 21, 2016 7:57 pm

sulla seconda parte (apertura delle 6 posizioni) penso non ci siano dubbi sul fatto che non servano (apparentemente) a nulla,
per quanto riguarda l'operativita' multi cross, un utente ha fatto correttamente notare che in effetti stiamo operando long e short su eurnzd,
questa la dimostrazione (mi sono anche fatto un calcoletto e mi torna)
Quello che, invece, vedo, è che noi stiamo tradando EUR/NZD, che deriva da:
GBP-USD = Buy GBP/Sell USD
EUR-GBP = Buy EUR/Sell GBP = Si annulla GBP e rimane buy EUR/USD
NZD_GBP = Sell NZD/Buy USD = Si annulla USD e rimane buy EUR/NZD.

poi puo' anche darsi che in effetti le 3 coppie portino a qualcosa di diverso, ma in effetti stiamo aprendo buy/sell su eurnzd

per quanto riguarda la prima parte, mi scrivi questo:
L'idea di aprire in hedge e poi chiudere solo il lato in perdita significa solo aprire il lato giusto al momento dello sbilanciamento dell'hedge.
mah, quello che ha guadagnato è il lato giusto, ma lo scopriamo dopo, e mi rimane un loss equivalente al gain, poi dopo la terna fa quello che vuole,
inoltre a cosa serve, considerando che l'equivalente sarebbe entrare con la prima terna invertita nel solito punto dove viene chiusa nel suo schema?
cioe' se apro long e short, quando il long e a +100 lo short sara' -100, sarebbe la stessa cosa se a +100 dall'ipotetica apertura aprissi un sell,
e risparmierei pure una operazione

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Re: Sono tutti in vacanza?

Messaggio da gravio » lun nov 21, 2016 8:06 pm

stasera ha aggiunto uno schema, ma non mi sembra che aggiunga nulla al quadro che ci siamo gia' fatti

Ecco uno schema che vi anticipo sul fronte "gestione della trade". Anche se preferirei parlarne più avanti. Sarò molto schematico. Solo una riflessione.
Presumiamo un hedge di partenza dove chiamerememo le triple "0" :

0-0--------------- > +1 -1 (dopo x pip)

(1) chiusura e messa in balance della "tripla" in gain

-1 (tripla rimanente in floating loss) -------->0-0 apertura del secondo hedge (quello che chiamate le 2 triplette che si aprono dopo la chiusura di quella in gain)

possibili scenari :

scenario A
-1----------> -2
0----------> +1
0----------> -1 -----------> -3 +1+(1) totale -1
scenario B
-1----------> 0
0----------> -1
0----------> +1 ------------> -1+1+(1) totale +1
scenario C
-1----------> +1
0----------> +2
0----------> -2 -------------> +3 -2+(1) totale +2

Queste ipotesi sintetiche presuppongono che tutti e 3 i cross abbiano movimenti identici. In realtà il "disallineamento" degli stessi dovrebbe favorire almeno un punto di pareggio in modo più agevole.

Nel caso dell' ipotesi 1, in caso di continuazione del trend negativo, vedremo come portare a balance i valori in gain in modo da mantenere sempre il meno marcato possibile il delta tra equity e balance. Questo per fare in modo di cogliere il riallineamento idoneo a consolidare, non appena si presenti. Ecco perchè in casi determinati l'operatività può diventare "a ciclo continuo". La gestione consiste nel mantenere sempre sotto controllo il delta. In quanto ci saranno sempre, nel durante, ordini in guadagno. Anche in caso di scenario macro negativo. Si tratta sempre solo di "floating". Non va sottovalutato, ma nemmeno dimenticato.


le tabelle tornano, l'ultima parte mi risulta incomprensibile

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Re: Sono tutti in vacanza?

Messaggio da achab » mar nov 22, 2016 7:07 am

Se di correlazioni si parla, Positiveday ha - anche in questo caso - "qualche" conoscenza, quindi posto la domanda: dove si va a parare con un (sofisticato) TS che si basa sulle correlazioni cercando di sfruttare i vari momentanei disallineamenti?

Ciò detto, nel lontano 2010 un certo "coder" mi attirò in questa arena, quella delle correlazioni, appunto. E' addirittura probabile che sia stato il motivo per cui iniziai col Forex: pagai la quota di iscrizione al suo blog, scaricammo le varie versioni, investimmo i nostri soldi, disquisimmo su come migliorare il TS ed, alla fine, ci rimettemmo soldi. Il blog sparì e di lui non seppi più nulla.

Ovviamente da allora non volli più avere a che fare nulla con tutti i vari Trading System sulle correlazioni e quando Carlo mi propose quello del suo ex socio, feci un saltino di fastidio sulla sedia. E mai riuscii a provarlo.

Tutto ciò premesso, vi esorto a provare solo in demo queste strategie, siano esse quelle che troverete sul mercato a pagamento / gratis, sia quelle che potrei postare su Forexometro (di cui vi metto un piccolo assaggio per sondare se davvero ne vale la pena, magari aprendo un thread specifico).

Buon lavoro.

Codice: Seleziona tutto

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Phantom6_01 |
//+------------------------------------------------------------------+
/*
Attach to any chart, any timeframe. Do not attach to more than one
chart.

These are the pairs we trade:

For InterbankFX
---------------
Group 1, The Phantom Buys
1. GBPUSD
2. USDCHF
3. EURJPY

Group 2, The Phantom Sells
4. GBPCHF
5. CHFJPY
6. EURCHF

These pairs constitute a synthetic hedge.

Initially, phantom-buy the phantom buy group of pairs and phantom-sell
the phantom sell group of pairs.

Every hour at minute 0, add a trade to the biggest winning phantom pair
among the six pairs.

Close all when current equity exceeds 1% of last flat equity.

*/

//+------------------------------------------------------------------+
//|              External Variables                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

extern bool   Bailout = false;

extern int    Slippage         =       3;
extern int    MiniSize         =   10000;
extern int    StdSize          =  100000;

extern int GBPUSDidx = 0;
extern int USDCHFidx = 1;
extern int EURJPYidx = 2;

extern int GBPCHFidx = 3;
extern int CHFJPYidx = 4;
extern int EURCHFidx = 5;

extern bool   UserTradingAllowed   = true;
extern bool   StopAfterNoTrades    = false;
extern bool   UseSmallestLot       = false;

extern double MaxMarginToUse      =     0.5;  // Maximum percent of margin to commit to each trade.
extern double ProfitPct           =     0.75;
extern double MaxMiniProfit       =  1000.0;
extern double MaxStdProfit        = 10000.0;

extern int    MagicNumber         =  777111;


//+------------------------------------------------------------------+
//|              Internal Variables                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

int i;
int OrderSendResult;
int Leverage;
int NumBuys, NumSells;
int TotalTrades;
int AccountTypeVal;

int GBPUSDbuys, GBPUSDsells;
int USDCHFbuys, USDCHFsells;
int EURJPYbuys, EURJPYsells;

int GBPCHFbuys, GBPCHFsells;
int CHFJPYbuys, CHFJPYsells;
int EURCHFbuys, EURCHFsells;

bool AccountIsMini;
bool CloseAll;
bool BidsHaveChanged = false;

string AccountTypeString;
string LastFlatBal;           double valLastFlatBal;
string LastFlatEq;            double valLastFlatEq;
string LowestMarginLevel;     double valLowestMarginLevel;
string LargestFloatingLoss;   double valLargestFloatingLoss;
string MaxFloatingDrawdown;   double valMaxFloatingDrawdown;

string GBPUSDadded; bool valGBPUSDadded;
string USDCHFadded; bool valUSDCHFadded;
string EURJPYadded; bool valEURJPYadded;

string GBPCHFadded; bool valGBPCHFadded;
string CHFJPYadded; bool valCHFJPYadded;
string EURCHFadded; bool valEURCHFadded;

string GBPUSDsym;
string USDCHFsym;
string EURJPYsym;

string GBPCHFsym;
string CHFJPYsym;
string EURCHFsym;

string CommentString;

string SymbolArray[6];

double MaxLots, MinLots, LotStep;
double UseLots, TotalLots, BuyLots, SellLots;
double phantomEAPL, phantomBuyPL, phantomSellPL, PairOverallPL, EAPL, BuyPL, SellPL, EquityExit;
double PercentMarginLevel;
double DollarProfitTarget;
double MaxMarginVar;
double Investment;

// PL for real trades

double GBPUSDPL;
double USDCHFPL;
double EURJPYPL;

double GBPCHFPL;
double CHFJPYPL;
double EURCHFPL;

// PL for phantom trades

double GBPUSD_PL;
double USDCHF_PL;
double EURJPY_PL;

double GBPCHF_PL;
double CHFJPY_PL;
double EURCHF_PL;

double prevGBPUSDbid = 0.0;
double prevUSDCHFbid = 0.0;
double prevEURJPYbid = 0.0;

double prevGBPCHFbid = 0.0;
double prevCHFJPYbid = 0.0;
double prevEURCHFbid = 0.0;

double BiggestWinnerPL;
double BiggestWinnerLots;
int    BiggestWinnerTicket;
string BiggestWinnerType;
string BiggestWinnerSymbol;

double BiggestLoserPL;
double BiggestLoserLots;
int    BiggestLoserTicket;
string BiggestLoserType;
string BiggestLoserSymbol;

double BiggestPhantomWinnerPL;
string BiggestPhantomWinnerType;
string BiggestPhantomWinnerSymbol;

string strGBPUSDask; double GBPUSDask = 0.0, GBPUSDpoint, GBPUSDtickval;
string strUSDCHFask; double USDCHFask = 0.0, USDCHFpoint, USDCHFtickval;
string strEURJPYask; double EURJPYask = 0.0, EURJPYpoint, EURJPYtickval;

string strGBPCHFbid; double GBPCHFbid = 0.0, GBPCHFpoint, GBPCHFtickval;
string strCHFJPYbid; double CHFJPYbid = 0.0, CHFJPYpoint, CHFJPYtickval;
string strEURCHFbid; double EURCHFbid = 0.0, EURCHFpoint, EURCHFtickval;

double PL_Array[6];
double TickvalArray[6];

//+------------------------------------------------------------------+
//|   Expert Advisor Initialization, executes only when the EA is    |
//|   first attached to a chart or on platform  restart.             |
//+------------------------------------------------------------------+

int init()
{
  SetGlobalVariableNames();
  InitGlobalVars();
  ResetPhantoms();

  return (0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//|    Expert Advisor start function, executes on each tick of the   |
//|    currecy pair it's attached to.                                |
//+------------------------------------------------------------------+

int start()
{
  if (Bailout || (!IsTesting() && !IsExpertEnabled()))
  {
    Comment("Expert is not enabled");

    return(0);
  }

  RefreshGlobalVars();
  GetAccountInfo();  
  SetSymbols();
  SetAccountType();
  SetLotSize();  
  Count_PL_Trades_Lots();
  SetExitTargets();

  BidsHaveChanged = 

    prevGBPUSDbid != 0.0 &&
    prevUSDCHFbid != 0.0 &&
    prevEURJPYbid != 0.0 &&

    prevGBPCHFbid != 0.0 &&
    prevCHFJPYbid != 0.0 &&
    prevEURCHFbid != 0.0 &&

    (prevGBPUSDbid != MarketInfo(GBPUSDsym, MODE_BID) ||
     prevUSDCHFbid != MarketInfo(USDCHFsym, MODE_BID) ||
     prevEURJPYbid != MarketInfo(EURJPYsym, MODE_BID) ||

     prevGBPCHFbid != MarketInfo(GBPCHFsym, MODE_BID) ||
     prevCHFJPYbid != MarketInfo(CHFJPYsym, MODE_BID) ||
     prevEURCHFbid != MarketInfo(EURCHFsym, MODE_BID));

  CloseAllTradesIfNeeded();
  OpenPhantomTrades();
  CalcPhantomPL();
  AddIfNeeded();

  if (TotalTrades == 0)
  {
    if (AccountBalance() > valLastFlatBal)
    {
      valLastFlatBal = AccountBalance();
      GlobalVariableSet(LastFlatBal, valLastFlatBal);
    }

    if (AccountEquity() > valLastFlatEq)
    {
      valLastFlatEq = AccountEquity();
      GlobalVariableSet(LastFlatEq,  valLastFlatEq);
    }

    if (!IsExpertEnabled() || StopAfterNoTrades) return(0);

    CloseAll = false;
  }

  if (!CloseAll && valLastFlatEq != 0.0 && AccountEquity()-valLastFlatEq > DollarProfitTarget)
  {
    CloseAll = true;
    ResetPhantoms();

    return(0);
  }

  ExamineMarginAndFloat();

  prevGBPUSDbid = MarketInfo(GBPUSDsym, MODE_BID);
  prevUSDCHFbid = MarketInfo(USDCHFsym, MODE_BID);
  prevEURJPYbid = MarketInfo(EURJPYsym, MODE_BID);

  prevGBPCHFbid = MarketInfo(GBPCHFsym, MODE_BID);
  prevCHFJPYbid = MarketInfo(CHFJPYsym, MODE_BID);
  prevEURCHFbid = MarketInfo(EURCHFsym, MODE_BID);

  PrintChartComments();
    
  return(0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//|          Assign values to global variable namestrings.           |
//+------------------------------------------------------------------+

void SetGlobalVariableNames()
{
  LowestMarginLevel = MagicNumber+"_LowestMarginLevel";
  LargestFloatingLoss = MagicNumber+"_LargestFloatingLoss";
  MaxFloatingDrawdown = MagicNumber+"_MaxFloatingDrawdown";

  LastFlatBal = MagicNumber+"_LastFlatBal";
  LastFlatEq  = MagicNumber+"_LastFlatEq";

  GBPUSDadded = MagicNumber+"_GBPUSDadded";
  USDCHFadded = MagicNumber+"_USDCHFadded";
  EURJPYadded = MagicNumber+"_EURJPYadded";

  GBPCHFadded = MagicNumber+"_GBPCHFadded";
  CHFJPYadded = MagicNumber+"_CHFJPYadded";
  EURCHFadded = MagicNumber+"_EURCHFadded";

  return(0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//|            Assign initial values to global variables.            |
//+------------------------------------------------------------------+

void InitGlobalVars()
{
  if (!GlobalVariableCheck(LowestMarginLevel)) GlobalVariableSet(LowestMarginLevel, 100000000.0);
  if (!GlobalVariableCheck(LargestFloatingLoss)) GlobalVariableSet(LargestFloatingLoss, 0.0);
  if (!GlobalVariableCheck(MaxFloatingDrawdown)) GlobalVariableSet(MaxFloatingDrawdown, 0.0);

  if (!GlobalVariableCheck(LastFlatBal)) GlobalVariableSet(LastFlatBal, AccountBalance());
  if (!GlobalVariableCheck(LastFlatEq)) GlobalVariableSet(LastFlatEq, AccountEquity());

  if (!GlobalVariableCheck(GBPUSDadded)) GlobalVariableSet(GBPUSDadded, false);
  if (!GlobalVariableCheck(USDCHFadded)) GlobalVariableSet(USDCHFadded, false);
  if (!GlobalVariableCheck(EURJPYadded)) GlobalVariableSet(EURJPYadded, false);

  if (!GlobalVariableCheck(GBPCHFadded)) GlobalVariableSet(GBPCHFadded, false);
  if (!GlobalVariableCheck(CHFJPYadded)) GlobalVariableSet(CHFJPYadded, false);
  if (!GlobalVariableCheck(EURCHFadded)) GlobalVariableSet(EURCHFadded, false);

  return(0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//|   Get global variable values via their namestring and assign the |
//|   stored values to the variables used in the EA's logic.         |
//+------------------------------------------------------------------+

void RefreshGlobalVars()
{
  valLowestMarginLevel = GlobalVariableGet(LowestMarginLevel);
  valLargestFloatingLoss = GlobalVariableGet(LargestFloatingLoss);
  valMaxFloatingDrawdown = GlobalVariableGet(MaxFloatingDrawdown);

  valLastFlatBal = GlobalVariableGet(LastFlatBal);
  valLastFlatEq  = GlobalVariableGet(LastFlatEq);

  valGBPUSDadded = GlobalVariableGet(GBPUSDadded);
  valUSDCHFadded = GlobalVariableGet(USDCHFadded);
  valEURJPYadded = GlobalVariableGet(EURJPYadded);

  valGBPCHFadded = GlobalVariableGet(GBPCHFadded);
  valCHFJPYadded = GlobalVariableGet(CHFJPYadded);
  valEURCHFadded = GlobalVariableGet(EURCHFadded);

  return(0);
}

........  continua ....
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Re: Sono tutti in vacanza?

Messaggio da achab » mar nov 22, 2016 7:40 am

Errata Corrige: il nome del creatore era MetaCoder e troverete la sua sorridente faccia cliccando qui.
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Re: Sono tutti in vacanza?

Messaggio da positiveday » mar nov 22, 2016 7:47 am

Haha, mi sfugge il "continua" finale, sembra un serial televisivo.
:lol:
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Re: Sono tutti in vacanza?

Messaggio da achab » mar nov 22, 2016 7:53 am

Mi spiego meglio: non sono sicuro che postare questi EA scritti da un desaparecido 6 anni fa e che hanno fatto perdere soldi sia una buona idea. Pertanto, attendo che se ne parli, prima. Non vorrei che qualcuno ci caschi, come è successo a me. Tu, per esempio, che ne pensi?
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