Valutare un expert advisor

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In giro per la rete ci sono diversi expert Advisor, gratuiti e non.

Un expert advisor è un sistema di trading automatico funzionante su Meta Trader.

Purtroppo esiste la falsa speranzi di trovare un sistema che faccia guadagnare tanti soldi. Si vedono infatti equity (le curve di guadagno nel tempo) che sembrano andare verso l'infinito.

Prima di tutto prima di acquistare o provare in reale un expert advisor, bisogna avere la certezza che sia un buon sistema. Purtroppo molte volte non viene spiegato ( soprattutto se è un expert advisor commerciale, e quindi il funzionamento è giustamente tenuto nascosto) come funziona, quindi su cosa basa la propria operatività .

Come è possibile allora verificare la qualità dell'expert advisor.

LA cosa migliore sarebbe poter vedere i risultati in reale di qualche mese, e magari sentire l'opinione di qualcuno che l'ha provato. Questo non succede quasi mai, anzi la maggior parte (soprattutto in quelli commerciali) espone un bel back test di 1 anno.

1 solitamente non è abbastanza per capire come funziona l'EA (exert advisor) questo perché nell'arco di un anno un cross potrebbe comportarsi nello stesso modo:
Un esempio concreto è Euro Pounds dal 2003 al 2007. Il cross è rimasto in un range definito. Questo cosa vuol dire?
Vuol dire che creando un EXpert advisor che media si guadagnerà sicuramente.
MA cosa succede nel momento in cui il cross esce dal range e non torna più su suoi passi?
Semplice l'EA continuerà a mediare (martingala) finché non perderete tutto il capitale.

sotto un esempio di curva che dovrebbe subito essere scartata, troppo lineare, liquidità scostata dal saldo, vuol dire che avete sempre delle posizioni aperte in quantità ...ovviamente non vi mostreranno mai l\'ultima parte della curva.
Ci sono anche curve simili ma che sono più difficli da riconoscere...ricordate che quando la linea verde (liquidità ) si stacca da quella blu (saldo) di troppo vuol dire che l'EA funziona in modo sospetto! Inoltre anche una curva senza perdite è¨ sospetta..perché vuol dire che non chiude mai in perdita

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Continuiamo la guida su come valutare i trading system!

Altro elemento da considerare dopo una prima occhiata alla equityline(state certi che uno studio della equity vi toglie il 50% degli expert advisor in circolazione) e l'accuratezza del back test che solitamente si fornisce insieme all'expert advisor.

Come già detto la cosa migliore sarebbe avere dei dati certificati in reale...ma molte volte questi o non esistono o non vengono resi disponibili, o hanno periodi troppo corti per una valutazione corretta. Questo ovviamente non vuol dire che il back test non sia valido.

Prima di tutto dobbiamo sapere come vengono fatti i back test.. Essendo expert advisor sono propri di metatrader, quindi per il backtest viene usato lo strumento di backtesting proprio della piattaforma.

Lo strumento é abbastanza potente da permettere un accurato back test.

L'unica tipologia di backtest che dobbiamo prendere in considerazione ( se il back test è stato fatto con le altre tipologie si scarta l'expert advisor a priori) è "ogni tick" o "Each tick";.

Detto questo ci troviamo nuovamente ad un bivio, l'accuratezza del back test.
Infatti un back test basato su ogni tick di movimento pretende un database accurato, un database molto grosso e che contenga al suo interno i tick di movimento.

L'accuratezza del back test è solitamente visibile in alto a destra, scartiamo immediatamente i back test sotto al 90% di accuratezza.

Adesso siamo di fronte ad un altro bivio.

Solitamente i back test al 90% di accuratezza sono stati fatti con un database di candele ad 1 minuto, mentre quelli che segnano il 99% di accuratezza sono stati fatti con un database each tick vero e proprio. Non possiamo però sapere quanto sia accurato questo database, quindi se ci sono buchi etc...in linea di massima però soddisfa le nostre esigenze.

Adesso bisogna capire se l'expert advisor è uno scalper o no! Questo è visibile dal numero di trade e dalle oscillazioni minime che subisce la equity.

Più è alto il numero delle operazioni, più stretti saranno target e stop loss più il margine d'errore della equity + alto!

Essenzialmente l'errore si alza molto sotto i 30 pips di take profit e di stop loss!

Altra cosa da sapere, e non sempre è facile riconoscere è se L'expert advisor entra ed esce nel mercato alla chiusura delle candele oppure in qualsiasi momento.

Un expert advisor dell'ultimo tipo deve avere assolutamente un backtest al 99% per avere risultati in back test attendbili. Ed anche in questo caso il margine di errore si alza quanto più
le operazioni sono strette in stop loss, take profit e tempo!

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ecco una dimostrazione efficace:

la prima immagine è stata fatta con un accuratezza del 50%, la seconda con il 90%!
come potete vedere le performance si sono ribaltate!

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Abbiamo costruito una tabella a scopo educativo, al fine di insegnare un metodo valutativo ( piuttosto semplice ) sugli expert advisor.
Abbiamo analizzato 4 settimane di demo live di vari expert advisor reperibili in rete ( i dati sono stati forniti da www.forexmt4.com e i report completi sono presenti all'interno del loro sito, gratuitamente).

Abbiamo usato dei colori per evidenziare alcune situazioni

Verde: Evento positivo
Rosso: Evento negativo
Giallo/arancio= indecisione/attenzione

Sono presenti dei commenti nelle celle dove è presente un piccolo triangolo rosso, basterà lasciare il puntatore sopra la cella per visualizzare il commento.

La tabella è a solo scopo educativo e 4 settimane nn bastano per valutare un trading system, nonostante ciò possiamo notare come alcuni dei Trading system proposti siano palesemente perdenti o troppo rischiosi!

[The_Matrix]

dove posso trovar questa tabella?

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devo ripristinare ancora il 3ad...purtroppo nelle settimane scorse si sono persi un po' di dati e allegati!

[dados77]

devo ripristinare ancora il 3ad...purtroppo nelle settimane scorse si sono persi un po' di dati e allegati!

Ciao Enrico ,
avresti degli esempi di qualche EA che è risultato soddisfacente ? io sinceramente non ho mai provato a tradare con EA , non so da dove incominciare , ma sono simili ai robot automatici ? quelli che aprono e chiudono in operativo , se non erro non ho trovato nessuno che ne parlasse bene o sbaglio ?

Davide

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Personalmente non ho ancotra trovato un EA che soddisfi i miei parametri di valutazione.

Molti utenti stanno testando EA e impostando delle discussioni su di essi, puoi partecipare e provare a trovarne uno utilizzabile.

Penso che comunque un EA, o robot automatico, vada sempre sorvegliato e continuamente aggiornato alle condizioni di mercato.

[Pino Forex]

Io vedo un grosso commercio sugli Expert Advisor, ma da quel che leggo in giro mi paiono tutti perdenti. Mentre vedo che i veri trader lavorano tutti in manuale.

questo è il mio pensiero.