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 Le Medie Mobili gli indicatori di analisi tecnica più utilizzati in assoluto. I primi trading systems di successo furono costruiti con medie mobili, come quelli creati da Ed Seykota, tanto per citarne uno. I tempi cambiano, i mercati cambiano, e non tutto funziona allo stesso modo. E' nata così l'esigenza di creare delle medie mobili particolari
Molti di voi conosceranno i punti deboli delle medie mobili, primo tra tutti i falsi segnali. Per anni le medie sono state sfruttate per generare segnali di buy e sell, ma col passare del tempo la loro efficacia è venuta sempre meno. Sono indicatori che si muovono in ritardo rispetto al prezzo e i numerosi falsi segnali rendono impossibile la costruzione di un sistema profittevole.
Non sono mancati gli studi di volenterosi e appasionati per creare nuove medie mobili che in qualche modo risolvono i difetti delle medie classiche.
In questo articolo presenteremo tre medie mobili: la Jma, il Kalman Filter, e la Kama.
La Jma (Jurik Moving Average), ormai famosa tra la comunità di traders, nasce per ridurre il rumore del mercato e migliorare il timing, senza frequenti falsi movimenti. Questo si dovrebbe tradurre in maggiori profitti. Le medie mobili classiche sono sempre il ritardo, e un segnale che arriva tardi è un segnale perso. Un miglioramento del timing ci permette di entrare abbastanza presto.
La media Jma è un riassunto del prezzo. Nel senso che, mentre il prezzo potrebbe mostrare un certo nervosismo, o meglio, rumore, che è normale, la Jma riduce il mercato ad una sola linea in grado di mostrarci la direzione giusta.
Per capire meglio, andiamo a vedere come la Jma si presenta su un grafico
Il prossimo indicatore è qualcosa di più complicato perchè di natura ingegneristica; pensate che fu creato con lo scopo di far dei calcoli per il ritorno degli astronauti sulla terra, o per il lancio di missili. Non vi scoraggiate, a noi interessa solo la semplice applicazione sui grafici, senza andare a vedere com'è costruito.
L'indicatore di cui stiamo parlando si chiama filtro di Kalman, ed ha trovato un discreto successo anche in campo finanziario. Questo perchè si tratta di un filtro che va applicato a serie soggette a rumore, proprio come i prezzi. L'applicazione dei filtro di Kalman su un grafico finanziario aiuta a vedere la situazione con uno smooth migliore (con meno rumore).
Guardiamo un esempio grafico
La media Kama (Kaufman Adaptibe Moving Average) fu creata del 1995 da Perry Kaufman, e ne parlò per la prima volta nel suo libro "Smarter Trading").
Anche questa media fu ideata con lo scopo di ridurre il rumore del mercato e i falsi segnali. La Kama non prende in considerazione soltanto la direzione del mercato ma anche la volatilità, adattandosi alle condizioni del mercato.
Esempio grafico
Gl indicatori per Metatrader 4 sono scaricabili al seguente link che porta ad una discussione sul forum
Scarica gli indicatori
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